Projekty finansowane przez NCN
Zastosowanie autorskiej metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego dla rozwijających się krajów Europy
2018/29/N/HS4/02783
Słowa kluczowe:
ryzyko systemowe stabilność systemu finansowego kryzys finansowy
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów
woj. dolnośląskie
Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15
Przyznana kwota: 81 689 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24
Zakończenie projektu: 2023-01-23
Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (6)
- Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
- Publikacje książkowe (1)
- SYSTEMIC ILLIQUIDITY NOISE-BASED MEASURE – A SOLUTION FOR SYSTEMIC LIQUIDITY MONITORING IN FRONTIER AND EMERGING MARKETSAutorzy:Marta Karaś, Ewa DziwokCzasopismo:Risks (rok: 2021, tom: 9(7), strony: 124), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:10.3390/risks9070124 - link do publikacji
- Stabilność i wyniki finansowe banków w krajach Europy graniczących z konfliktem militarnym w UkrainieAutorzy:Marta Karaś, Michał BodaCzasopismo:Gospodarka Narodowa/The Polish Journal of Economics (rok: 2024, tom: 45346, strony: b.d.), Wydawca: SGH Warsaw School of EconomicsStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:b.d. - link do publikacji
- E-Factor Augmentation – A Method To Quantify The Environmental Factor In Systemic Risk AnalysisAutorzy:Marta Karaś, Ewa Dziwok, Michał StachuraCzasopismo:Central European Management Journal (rok: 2024, ), Wydawca: EmeraldStatus:ZłożonaDoi:10.2139/ssrn.4156777 - link do publikacji
- Impact of Systemic Risk on Total Capital Ratios of Banks in Europe During Public Debt Crisis, Brexit, Covid-19 Pandemic and the War in UkraineAutorzy:Marta Karaś, Michał Stachura, Michał BodaCzasopismo:International Review of Financial Analysis , Wydawca: ElsevierStatus:ZłożonaDoi:brak - link do publikacji
- Systemic Turbulence and Risk Spillovers in IBOR Rates in EuropeAutorzy:Marta Karaś, Ewa Dziwok, Michał StachuraCzasopismo:Argumenta Aeconomica (rok: 2023, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuStatus:ZłożonaDoi:10.2139/ssrn.4357410 - link do publikacji
- Three ways to improve the systemic risk analysis of the Central and Eastern European region using SRISK and CoVaRAutorzy:Marta Karaś, Witold SzczepaniakCzasopismo:Credit Risk Journal (rok: 2021, tom: 17/2, strony: 27-62), Wydawca: Risk.netStatus:OpublikowanaDoi:10.21314/JCR.2021.001 - link do publikacji
- Fragility or Contagion? Properties of Systemic Risk in the Selected Countries of Central and East-Central EuropeAutorzy:Marta Karaś, Witold SzczepaniakKonferencja:Wroclaw International Conference in Finance (WROFIN) (rok: 2020, ), Wydawca: Springer International PublishingData:konferencja 2019-09-24-25Status:Opublikowana
- Systemic risk in selected countries of Western and Central EuropeAutorzy:Marta Karaś, Witold SzczepaniakKonferencja:Wroclaw International Conference in Finance (WROFIN) (rok: 2021, ), Wydawca: Springer International PublishingData:konferencja 2020-09-22-23Status:Opublikowana
- Using E from ESG in systemic risk measurementAutorzy:Marta Karaś, Ewa Dziwok, Michał StachuraKsiążka:Creating Value and Improving Financial Performance: Inclusive Finance and the ESG Premium (rok: 2023, tom: 1, strony: 85-118), Wydawca: Palgrave MacmillanStatus:Opublikowana