Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego

2017/25/B/HS4/01546

Słowa kluczowe:

płynność spójność miar ceny HLOC zmienność

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Będowska-Sójka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 156 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-01

Zakończenie projektu: 2021-10-06

Planowany czas trwania projektu: 44 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. laptop. Za kwotę 7 471 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (12)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
  1. Do aggressive orders affect liquidity? An evidence from an emerging market
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara
    Czasopismo:
    Research in International Business and Finance (rok: 2020, tom: 54, strony: 45305), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ribaf.2020.101307 - link do publikacji
  2. Is liquidity wasted? The zero returns on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara
    Czasopismo:
    Annals of Operations Research (rok: 2021, tom: 297, strony: 31-51), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10479-020-03849-5 - link do publikacji
  3. The dynamics of low-frequency liquidity measures: The developed versus the emerging market
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka
    Czasopismo:
    Journal of Financial Stability (rok: 2019, tom: 42, strony: 136-142), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jfs.2019.05.006 - link do publikacji
  4. Information content of liquidity and volatility measures
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Kliber Agata
    Czasopismo:
    Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications (rok: 2021, tom: 563, strony: 45306), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.physa.2020.125436 - link do publikacji
  5. Risk Transmission Between Sovereign Credit Default Swaps and Government Bonds During the Global Financial Crisis. The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modeling and Econometrics (rok: 2019, tom: 11, strony: 156-172), Wydawca: Polish Academy of Sciencies - Lodz Branch
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.24425/cejeme.2019.130676 - link do publikacji
  6. The asymmetry of the Amihud illiquidity measure on the European markets: The evidence from Extreme Value Theory
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Krzysztof Echaust, Małgorzata Just
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2022, tom: 78, strony: 45307), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2022.101563 - link do publikacji
  7. What is the best proxy for liquidity in the presence of extreme illiquidity?
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Echaust Krzysztof
    Czasopismo:
    Emerging Markets Review (rok: 2020, tom: 43, strony: 45308), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ememar.2020.100695 - link do publikacji
  8. Do Liquidity Proxies Based on Daily Prices and Quotes Really Measure Liquidity?
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Echaust Krzysztof
    Czasopismo:
    Entropy (rok: 2020, tom: 22(7), strony: 45312), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/e22070783 - link do publikacji
  9. Is there one safe-haven for various turbulences? The evidence from gold, Bitcoin and Ether
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Kliber Agata
    Czasopismo:
    The North American Journal of Economics and Finance (rok: 2021, tom: 56, strony: 45311), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.najef.2021.101390 - link do publikacji
  10. The causality between liquidity and volatility in the Polish stock market
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2019, tom: 30, strony: 110-115), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2019.04.008 - link do publikacji
  11. Commonality in Liquidity Indices: The Emerging European Stock Markets
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Krzysztof Echaust
    Czasopismo:
    Systems (rok: 2019, tom: 7(2), strony: 24), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/systems7020024 - link do publikacji
  12. Is Bitcoin still a King? Relationships between prices, volatility and liquidity of cryptocurrencies during the pandemic
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, Aleksandra Rutkowska
    Czasopismo:
    Entropy (rok: 2021, tom: 23(11), strony: 45308), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/e23111386 - link do publikacji
  1. Liquidity on the Capital Market with Asymmetric Information
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Przemysław Garsztka
    Konferencja:
    10th Capital Market Effective Investments Conference, CMEI 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Proceedings in Business and Economics
    Data:
    konferencja 43360
    Status:
    Opublikowana
  2. Liquidity of the European Indices: The Developed Versus the Emerging Markets
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka
    Konferencja:
    Finance and Sustainability Wroclaw University of Economics, ZAFIN (rok: 2020, ), Wydawca: Springer
    Data:
    konferencja 43447
    Status:
    Opublikowana
  3. Commonality in liquidity measures – the evidence from the Polish stock market
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka
    Konferencja:
    International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Hradec Kralove University
    Data:
    konferencja 5-6.02.2019
    Status:
    Opublikowana
  4. Volatility and Liquidity in Cryptocurrency Markets-The Causality Approach
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Hinc Tomasz, Kliber Agata
    Konferencja:
    WROFIN V Wrocław Conference in Finance (rok: 2020, ), Wydawca: Springer Proceedings in Business and Economics
    Data:
    konferencja 24-25.09.2019
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy