Dalej niż teoria portfelowa Markowitza - wspomaganie decyzyjne sterowane preferencjami człowieka dla nawigacji na froncie Pareto w wielkoskalowych problemach wyboru portfela inwestycyjnego
2017/25/B/HS4/01244
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
- HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Instytut Badań Systemowych PAN
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
prof. Ignacy Stanisław Kaliszewski vel Kieliszewski
Liczba wykonawców projektu: 5
Konkurs
OPUS 13 – ogłoszony 2017-03-15
- Przyznana kwota
- 328 625 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2018-01-19
- Zakończenie projektu
- 2022-01-18
- Planowany czas trwania projektu
- 48 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Komputery typu laptop. Za kwotę 16 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (4)
-
Mean–variance portfolio selection problem: asset reduction via nondominated sorting
- Autorzy:
- Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev
- Czasopismo:
- Quarterly Review of Economics and Finance (rok: 2022, tom: 86, strony: 263-272), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.qref.2022.07.007 – link do publikacji
-
An interactive compromise programming for portfolio investment problem
- Autorzy:
- Olga Karelkina
- Czasopismo:
- Control and Cybernetics (rok: 2020, tom: 49, strony: 193-210), Wydawca: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii NAuk
- Status:
- Opublikowana
-
A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
- Autorzy:
- Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev
- Czasopismo:
- Control and Cybernetics (rok: 2020, tom: 49 (2), strony: 179-191), Wydawca: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
- Status:
- Opublikowana
-
Expected mean return – standard deviation efficient frontier approximation with low-cardinality portfolios in the presence of the risk-free asset
- Autorzy:
- Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev
- Czasopismo:
- International Transactions in Operational Research (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1111/itor.13121 – link do publikacji