Projekty finansowane przez NCN
Dalej niż teoria portfelowa Markowitza - wspomaganie decyzyjne sterowane preferencjami człowieka dla nawigacji na froncie Pareto w wielkoskalowych problemach wyboru portfela inwestycyjnego
2017/25/B/HS4/01244
Słowa kluczowe:
teoria portfelowa Markowitza optymalizacja wielokryterialna wspomaganie decyzyjne obliczenia wielkiej skali
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
- HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej):
prof. Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski
Liczba wykonawców projektu: 5
Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15
Przyznana kwota: 328 625 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2018-01-19
Zakończenie projektu: 2022-01-18
Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Komputery typu laptop. Za kwotę 16 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investmentAutorzy:Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry PodkopaevCzasopismo:Control and Cybernetics (rok: 2020, tom: 49 (2), strony: 179-191), Wydawca: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii NaukStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Mean–variance portfolio selection problem: asset reduction via nondominated sortingAutorzy:Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry PodkopaevCzasopismo:Quarterly Review of Economics and Finance (rok: 2022, tom: 86, strony: 263-272), Wydawca: ElsevierStatus:OpublikowanaDoi:10.1016/j.qref.2022.07.007 - link do publikacji
- An interactive compromise programming for portfolio investment problemAutorzy:Olga KarelkinaCzasopismo:Control and Cybernetics (rok: 2020, tom: 49, strony: 193-210), Wydawca: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii NAukStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Expected mean return – standard deviation efficient frontier approximation with low-cardinality portfolios in the presence of the risk-free assetAutorzy:Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry PodkopaevCzasopismo:International Transactions in Operational Research (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.Status:OpublikowanaDoi:10.1111/itor.13121 - link do publikacji