Wyszukiwarka projektów

Publikacje w czasopismach (15)

1. Reflected backward stochastic differential equations with two optional barriers

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak, M. Rzymowski i Leszek Słomiński

   Czasopismo:

   Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2019, tom: 158, strony: 1-49 (artykuł nr 102820)), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.bulsci.2019.102820 – link do publikacji

2. SDEs with two reflecting barriers driven be semimartingales and processes with bounded p-variation

   Autorzy:

   Adrian Falkowski i Leszek Słomiński

   Czasopismo:

   Stochastic Processes nad their Applications (rok: 2022, tom: 146, strony: 164-186), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.spa.2022.01.004 – link do publikacji

3. On the structure of diffuse measures for parabolic capacities

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz

   Czasopismo:

   Comptes Rendus Mathematique. Academie des Sciences. Paris (rok: 2019, tom: 357, strony: 443-449), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j/crma.2019.04.012 – link do publikacji

4. Reflected BSDEs with two optional barriers and monotone coefficient on general filtered space

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak i Maurycy Rzymowski

   Czasopismo:

   Electronic Journal of Probability (rok: 2021, tom: 26, strony: 1-24 (artykuł nr 91)), Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1214/21-EJP655 – link do publikacji

5. Mean reflected stochastic differential equations with two constraints

   Autorzy:

   Adrian Falkowski i Leszek Słomiński

   Czasopismo:

   Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 141, strony: 172-196), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.spa.2021.07.008 – link do publikacji

6. Reflected BSDEs with general filtration and two completely separated barriers

   Autorzy:

   Mateusz Topolewski

   Czasopismo:

   Probability and Mathematical Statistics (rok: 2019, tom: 39, strony: 199-218), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.19195/0208-4147.39.1.13 – link do publikacji

7. Non-semimartingale solutions of reflected BSDEs and applications to Dynkin games

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak

   Czasopismo:

   Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 134, strony: 208--239), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.spa.2020.12.008 – link do publikacji

8. Long-time asymptotic behaviour of the value function in nonlinear stopping problems

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz

   Czasopismo:

   ALEA. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (rok: 2022, tom: 19, strony: 1133-1160), Wydawca: Inst. Mat. Pura Apl. (IMPA)

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.30757/ALEA.v19-47 – link do publikacji

9. Trace operator and the Dirichlet problem for elliptic equations on arbitrary bounded open sets

   Autorzy:

   Tomasz Klimsiak

   Czasopismo:

   Journal of Functional Analysis (rok: 2019, tom: 277, strony: 1499-1530), Wydawca: Elsevier

   Status:

   Opublikowana

   DOI:

   10.1016/j.jfa.2019.06.004 – link do publikacji

10. Smooth measures and capacities associated with nonlocal parabolic operators

    Autorzy:

    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz

    Czasopismo:

    Journal of Evolution Equations (rok: 2019, tom: 19, strony: 997-1040), Wydawca: Birkhauser Verlag

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1007/s00028-019-00500-0 – link do publikacji

11. Backward stochastic differential equations with two barriers and generalized reflection

    Autorzy:

    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński

    Czasopismo:

    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 4746-4765), Wydawca: Elsevier

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1016/j.spa.2020.01.015 – link do publikacji

12. On perpetual American options in a multidimensional Black-Scholes model

    Autorzy:

    Andrzej Rozkosz

    Czasopismo:

    Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Reports (rok: 2022, tom: 94, strony: 723-744), Wydawca: Taylor & Francis

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1080/17442508.2021.1993444 – link do publikacji

13. Backward stochastic differential equations with mean reflection and two constraints

    Autorzy:

    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński

    Czasopismo:

    Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2022, tom: 176, strony: 1-31 (artykuł nr 103117)), Wydawca: Elsevier

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1016/j.bulsci.2022.103117 – link do publikacji

14. Systems of BSDEs with oblique reflection and related optimal switching problems

    Autorzy:

    Mateusz Topolewski

    Czasopismo:

    Stochastics and Dynamics (rok: 2019, tom: 19, strony: Art. 1950030,1-26), Wydawca: World Scientific

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1142/S0219493719500308 – link do publikacji

15. On semilinear elliptic equations with diffuse measures

    Autorzy:

    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz

    Czasopismo:

    NoDEA. Nonlinear Differential Equations and Applications (rok: 2018, tom: 25, strony: 1-23 (artykuł nr 35)), Wydawca: Birkhauser Verlag

    Status:

    Opublikowana

    DOI:

    10.1007/s00030-018-0526-6 – link do publikacji