Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania

2016/23/B/ST1/01543

Słowa kluczowe:

stochastyczne równania różniczkowe wstecz stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem podwójnie stochastyczne równania różniczkowe wstecz równania różniczkowe cząstkowe stochastyczne równania różniczkowe cząstkowe problem z przeszkodą gry Dynkina

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Rozkosz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 356 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-01

Zakończenie projektu: 2022-08-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (17)
  1. Backward stochastic differential equations with mean reflection and two constraints
    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2022, tom: 176, strony: 1-31 (artykuł nr 103117)), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.bulsci.2022.103117 - link do publikacji
  2. On semilinear elliptic equations with diffuse measures
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    NoDEA. Nonlinear Differential Equations and Applications (rok: 2018, tom: 25, strony: 1-23 (artykuł nr 35)), Wydawca: Birkhauser Verlag
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00030-018-0526-6 - link do publikacji
  3. Reflected backward stochastic differential equations with two optional barriers
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak, M. Rzymowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Bulletin des Sciences Mathematiques (rok: 2019, tom: 158, strony: 1-49 (artykuł nr 102820)), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.bulsci.2019.102820 - link do publikacji
  4. On perpetual American options in a multidimensional Black-Scholes model
    Autorzy:
    Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Reports (rok: 2022, tom: 94, strony: 723-744), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/17442508.2021.1993444 - link do publikacji
  5. On the structure of diffuse measures for parabolic capacities
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Comptes Rendus Mathematique. Academie des Sciences. Paris (rok: 2019, tom: 357, strony: 443-449), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j/crma.2019.04.012 - link do publikacji
  6. Trace operator and the Dirichlet problem for elliptic equations on arbitrary bounded open sets
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak
    Czasopismo:
    Journal of Functional Analysis (rok: 2019, tom: 277, strony: 1499-1530), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jfa.2019.06.004 - link do publikacji
  7. On approximationof of a Dirichlet problem for divergence form operator by Robin problems
    Autorzy:
    Andrzej Rozkosz i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Electronic Communications in Probability , Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  8. Long-time asymptotic behaviour of the value function in nonlinear stopping problems
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    ALEA. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (rok: 2022, tom: 19, strony: 1133-1160), Wydawca: Inst. Mat. Pura Apl. (IMPA)
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.30757/ALEA.v19-47 - link do publikacji
  9. Mean reflected stochastic differential equations with two constraints
    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 141, strony: 172-196), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2021.07.008 - link do publikacji
  10. Reflected BSDEs with two optional barriers and monotone coefficient on general filtered space
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Maurycy Rzymowski
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2021, tom: 26, strony: 1-24 (artykuł nr 91)), Wydawca: The Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/21-EJP655 - link do publikacji
  11. SDEs with two reflecting barriers driven be semimartingales and processes with bounded p-variation
    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes nad their Applications (rok: 2022, tom: 146, strony: 164-186), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2022.01.004 - link do publikacji
  12. Nonlinear BSDEs in general filtration with drivers depending on the martingale part of a solution
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Maurycy Rzymowski
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  13. Backward stochastic differential equations with two barriers and generalized reflection
    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2020, tom: 130, strony: 4746-4765), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2020.01.015 - link do publikacji
  14. Non-semimartingale solutions of reflected BSDEs and applications to Dynkin games
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2021, tom: 134, strony: 208--239), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2020.12.008 - link do publikacji
  15. Smooth measures and capacities associated with nonlocal parabolic operators
    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Journal of Evolution Equations (rok: 2019, tom: 19, strony: 997-1040), Wydawca: Birkhauser Verlag
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00028-019-00500-0 - link do publikacji
  16. Systems of BSDEs with oblique reflection and related optimal switching problems
    Autorzy:
    Mateusz Topolewski
    Czasopismo:
    Stochastics and Dynamics (rok: 2019, tom: 19, strony: Art. 1950030,1-26), Wydawca: World Scientific
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1142/S0219493719500308 - link do publikacji
  17. Reflected BSDEs with general filtration and two completely separated barriers
    Autorzy:
    Mateusz Topolewski
    Czasopismo:
    Probability and Mathematical Statistics (rok: 2019, tom: 39, strony: 199-218), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.19195/0208-4147.39.1.13 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy