Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych
2016/23/N/ST1/01189
Słowa kluczowe
Deskryptory
- ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
- ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
- ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne
Panel
ST1 – Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
Jednostka realizująca
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. dolnośląskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
PRELUDIUM 12 – ogłoszony 2016-09-15
- Przyznana kwota
- 52 100 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2017-08-24
- Zakończenie projektu
- 2019-08-23
- Planowany czas trwania projektu
- 24 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Notebook. Za kwotę 6 500 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (4)
-
Fair Valuation of Lévy-Type Drawdown-Drawup Contracts with General Insured and Penalty Functions
- Autorzy:
- Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
- Czasopismo:
- Applied Mathematics & Optimization (rok: 2018, tom: -, strony: 17168), Wydawca: Springer
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1007/s00245-018-9492-y – link do publikacji
-
Zabezpieczenie przed spadkiem wartości aktywów w modelu typu Lévy'ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
- Autorzy:
- Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
- Czasopismo:
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 255-270), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Status:
- Opublikowana
-
Pricing insurance drawdown-type contracts with underlying Lévy assets
- Autorzy:
- Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
- Czasopismo:
- Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 79, strony: 46036), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.insmatheco.2017.12.007 – link do publikacji
-
Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in Lévy models
- Autorzy:
- Marzia de Donno, Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
- Status:
- Przyjęta do publikacji