Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych

2016/23/N/ST1/01189

Słowa kluczowe:

proces Lévy'ego spadki i wzrosty czas zatrzymania

Deskryptory:

  • ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Tumilewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 52 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-24

Zakończenie projektu: 2019-08-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Notebook. Za kwotę 6 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (4)
  1. Fair Valuation of Lévy-Type Drawdown-Drawup Contracts with General Insured and Penalty Functions
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Optimization (rok: 2018, tom: -, strony: 17168), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00245-018-9492-y - link do publikacji
  2. Pricing insurance drawdown-type contracts with underlying Lévy assets
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 79, strony: 45305), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2017.12.007 - link do publikacji
  3. Zabezpieczenie przed spadkiem wartości aktywów w modelu typu Lévy'ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 255-270), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
  4. Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in Lévy models
    Autorzy:
    Marzia de Donno, Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley-Blackwell
    Status:
    Przyjęta do publikacji