Change language

Wyszukiwarka projektów

Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji

2016/23/B/HS4/00731

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

dr Adam Zaremba

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs

OPUS 12 – ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota
212 620 PLN
Rozpoczęcie projektu
2017-07-25
Zakończenie projektu
2021-05-24
Planowany czas trwania projektu
46 miesięcy (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Opis projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (22)

  1. Where have the profits gone? Market efficiency and the disappearing equity anomalies in country and industry returns

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu, Alina Maydybura
    Czasopismo:
    Journal of Banking & Finance (rok: 2020, tom: 121, strony: 105966), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jbankfin.2020.105966 – link do publikacji

  2. How to survive a pandemic: The corporate resiliency of travel and leisure companies to the COVID-19 outbreak

    Autorzy:
    Tomasz Kaczmarek, Katarzyna Perez, Ender Demir, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Tourism Management (rok: 2021, tom: 84, strony: 104281), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.tourman.2020.104281 – link do publikacji

  3. Are macroeconomic factors adequate proxies for systematic influences in stock returns A South African perspective

    Autorzy:
    JJan J. Szczygielski,Leon M. Brümmer, Hendrik P. Wolmarans, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Investment Analysts Journal (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/10293523.2020.1723854 – link do publikacji

  4. COVID-19, government policy responses, and stock market liquidity around the world: A note

    Autorzy:
    Adam Zaremba, David Y. Aharon, Ender Demir, Renatas Kizys, DariuszZawadka
    Czasopismo:
    Research in International Business and Finance (rok: 2021, tom: 56, strony: 101359), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.ribaf.2020.101359 – link do publikacji

  5. Price nonsynchronicity, idiosyncratic risk, and the expected stock returns in China

    Autorzy:
    Huaigang Long, Adam Zaremba, Yuexiang Jiang
    Czasopismo:
    Economic Research-Ekonomska Istraživanja (rok: 2020, tom: 33(1), strony: 160-181), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/1331677X.2019.1710229 – link do publikacji

  6. Predicting the performance of equity anomalies in frontier emerging markets: A Markov switching model approach

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz, Jan Jakub Szczygielski
    Czasopismo:
    Economic Research-Ekonomska Istraživanja (rok: 2019, tom: 31(2), strony: 3077-3093), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/1331677X.2019.1653782 – link do publikacji

  7. The cross-section of returns in frontier equity markets: Integrated or segmented pricing?

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Alina Maydybura
    Czasopismo:
    Emerging Markets Review (rok: 2019, tom: 38, strony: 219-238), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.ememar.2019.02.003 – link do publikacji

  8. The quest for multidimensional financial immunity to the COVID-19 pandemic: Evidence from international stock markets

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Renatas Kizys, Panagiotis Tzouvanas, David Y. Aharon, Ender Demir
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2021, tom: 71, strony: 101284), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.intfin.2021.101284 – link do publikacji

  9. Herding for profits: Market breadth and the cross-section of global equity returns

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Adam Szyszka, Andreas Karathanasopoulos, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Economic Modelling (rok: 2021, tom: 97, strony: 348-364), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.econmod.2020.04.006 – link do publikacji

  10. Beware of the crash risk: Tail beta and the cross section of stock returns in China

    Autorzy:
    Huaigang Long, Adam Zaremba, Yuexiang Jiang
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2019, tom: 51(44), strony: 4870-4881), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/00036846.2019.1602717 – link do publikacji

  11. Oil shocks and equity markets: The case of GCC and BRICS economies

    Autorzy:
    Zaghum Umar, Nader Trabelsi, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2021, tom: 96, strony: 105155), Wydawca: Elsveier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.eneco.2021.105155 – link do publikacji

  12. Dissecting anomalies in Islamic stocks: Integrated or segmented pricing?

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Andreas Karathanasopoulos, Alina Maydybura, Anna Czapkiewicz, Noushin Bagheri
    Czasopismo:
    Pacific-Basin Finance Journal (rok: 2020, tom: 62, strony: 101024), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.pacfin.2018.05.006 – link do publikacji

  13. Idiosyncratic volatility and the cross-section of anomaly returns: is risk your Ally?

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Alina Maydybura
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2019, tom: 51(49), strony: 5388-5397), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/00036846.2019.1613505 – link do publikacji

  14. Is there an illiquidity premium in frontier markets?

    Autorzy:
    Szymon Stereńczak, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Emerging Markets Review (rok: 2019, tom: 42(100673), strony: 46041), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.ememar.2019.100673 – link do publikacji

  15. The Cross Section of Country Equity Returns: A Review of Empirical Literature

    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Risk and Financial Management (rok: 2019, tom: 12(165), strony: 46048), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.3390/jrfm12040165 – link do publikacji

  16. Explaining equity anomalies in frontier markets: A horserace of factor pricing models

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Alina Maydybura, Anna Czapkiewicz, Marina Arnaut
    Czasopismo:
    Emerging Markets Finance and Trade (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/1540496X.2019.1612361 – link do publikacji

  17. Infected Markets: Novel Coronavirus, Government Interventions, and Stock Return Volatility around the Globe

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Renatas Kizys, David Y. Aharon, Ender Demir
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2020, tom: 35, strony: 101597), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.frl.2020.101597 – link do publikacji

  18. Immunizing markets against the pandemic: COVID-19 vaccinations and stock volatility around the world

    Autorzy:
    Wael Rouatbi, Ender Demir, Renatas Kizys, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2021, tom: 77, strony: 101819), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.irfa.2021.101819 – link do publikacji

  19. Decomposing the Earnings-to-Price Ratio and the Cross-section of International Equity- Index Returns

    Autorzy:
    Mehmet Umutlu, Pelin Bengitöz, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2021, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/00036846.2021.1937499 – link do publikacji

  20. Liquidity and the cross-section of international stock returns

    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2021, tom: 127, strony: 106123), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jbankfin.2021.106123 – link do publikacji

  21. An Application of Factor Pricing Models to the Polish Stock Market

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz, Jan Jakub Szczygielski & Vitaly Kaganov
    Czasopismo:
    Emerging Markets Finance & Trade (rok: 2019, tom: 55(9), strony: 2039-2056), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/1540496X.2018.1517042 – link do publikacji

  22. Performance Persistence in Anomaly Returns: Evidence from Frontier Markets

    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Emerging Markets Finance and Trade (rok: 2019, tom: 56(12), strony: 2852-2873), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1080/1540496X.2019.1605594 – link do publikacji

Publikacje książkowe (2)

  1. Price-Based Investment Strategies: How Research Discoveries Reinvented Technical Analysis

    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jacob Shemer
    Książka:
    Price-Based Investment Strategies: How Research Discoveries Reinvented Technical Analysis (rok: 2018, tom: N/D, strony: 1-325), Wydawca: Palgrave Macmillan
    Status:
    Opublikowana

  2. Predicting Country Equity Returns: Data, Methods, and Empirical Evidence

    Autorzy:
    Tomasz Miziołek, Ewa Feder-Sempach, Adam Zaremba
    Książka:
    International Equity Exchange-Traded Funds Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks (rok: 2020, tom: Rozdział 9, strony: 309-349), Wydawca: Palgrave Macmillan
    Status:
    Opublikowana

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski