Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

2016/23/B/ST1/00479

Słowa kluczowe:

sterowanie stochastyczne mateamtyka finansowa procesy stochastyczne

Deskryptory:

  • ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Łukasz Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 280 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-06-01

Zakończenie projektu: 2021-10-26

Planowany czas trwania projektu: 52 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. duży monitor. Za kwotę 1 500 PLN
  2. oprogramowanie Microsoft Office i Winzip. Za kwotę 500 PLN
  3. laptop z rozszerzoną pamiecia operacyjną i twardym dyskiem. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (14)
  1. STABILITY OF MEASURE SOLUTIONS TO A GENERALIZED BOLTZMANN EQUATION WITH COLLISIONS OF A RANDOM NUMBER OF PARTICLES
    Autorzy:
    H. Gacki, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Communications in Mathematical Sciences , Wydawca: International Press
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    brak - link do publikacji
  2. Long-run risk sensitive dyadic impulse control,
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Optimization (rok: 2021, tom: 84, strony: 19–47), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00245-019-09631-9 - link do publikacji
  3. Backtesting Expected Shortfall: a simple recipe?
    Autorzy:
    F. Moldenhauer, M. Pitera
    Czasopismo:
    Journal of Risk (rok: 2019, tom: 22, strony: 17-42), Wydawca: Risk Net
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.21314/JOR.2019.418 - link do publikacji
  4. Bellman equations for scalar linear convex stochastic control problems
    Autorzy:
    T. Duncan, B. Pasik Duncan, L. Stettner
    Czasopismo:
    Banach Center Publications (rok: 2020, tom: 122, strony: 77-92), Wydawca: IM PAN
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.4064/bc122-5 - link do publikacji
  5. Fair estimation of capital risk allocation
    Autorzy:
    Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera and Thorsten Schmidt
    Czasopismo:
    Statistics and Risk Modeling (rok: 2020, tom: 37, strony: 45315), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/strm-2019-0011 - link do publikacji
  6. Optimal Strategies for Utility from Terminal Wealth with General Bid and Ask Prices
    Autorzy:
    T. Rogala L. Stettner
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Optimization (rok: 2021, tom: 83, strony: 405–-436), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00245-018-9550-5 - link do publikacji
  7. Estimating and backtesting under heavy tails
    Autorzy:
    Marcin Pitera, Thorsten Schmidt
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  8. Risk sensitive optimal stopping
    Autorzy:
    D. Jelito, M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Stochastic Proc. Appl. (rok: 2021, tom: 136, strony: 125-144), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2021.03.005 - link do publikacji
  9. Long run control of Markov processes with degenerate observation
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2019, tom: 57, strony: 880-899), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/18M1196844 - link do publikacji
  10. Long-Run risk sensitive impulse control
    Autorzy:
    D. Jelito, M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2020, tom: 58 (4), strony: 2446--2468), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/19M1305355 - link do publikacji
  11. Unbiased estimation of risk
    Autorzy:
    M. Pitera T. Schmidt
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2018, tom: 91, strony: 133-145), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2018.04.016 - link do publikacji
  12. NEW FAT-TAIL NORMALITY TEST BASED ON CONDITIONAL SECOND MOMENTS WITH APPLICATIONS TO FINANCE
    Autorzy:
    D. Jelito, M. Pitera
    Czasopismo:
    Statistical papers (rok: 2021, tom: 62, strony: 2083-2108.), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00362-020-01176-2 - link do publikacji
  13. Zero-sum Markov Games with Impulse Controls
    Autorzy:
    A. Basu, L. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2020, tom: 58, strony: 580-604), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1137/18M1229365 - link do publikacji
  14. ON AN APPROXIMATION OF AVERAGE COST PER UNIT TIME IMPULSE CONTROL OF MARKOV PROCESSES
    Autorzy:
    Łukasz Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. , Wydawca: SIAM
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy