Projekty finansowane przez NCN
Modelowanie nowych aplikacji ICAPM do szacowania kosztu kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wpływ akcji groszowych i spekulacyjnych
2015/19/B/HS4/01294
Słowa kluczowe:
koszt kapitału modelowanie równowagi cenowej akcje groszowe
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15
Przyznana kwota: 149 460 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2016-06-01
Zakończenie projektu: 2020-12-08
Planowany czas trwania projektu: 54 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Opis Projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- Kompilator języka programowania Fortran dla Windows, Oferta Firmy GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.. Za kwotę 1 860 PLN
- Komputer. Za kwotę 6 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (7)
- Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
- The Cost of Capital for Investment in the Warsaw Stock Exchange Indexes – versus DJIAAutorzy:Stanisław UrbańskiCzasopismo:Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2021, tom: 21, strony: 122-143), Wydawca: De GruyterStatus:OpublikowanaDoi:10.2478/foli-2021-0009 - link do publikacji
- The Fama-French model for Estimating the Cost of Equity Capital: Impact of Real Options of Investment ProjectsAutorzy:Urbański Stanisław, Dariusz ZarzeckiCzasopismo:Economic Systems (tom: first ONLINE, strony: ), Wydawca: ElsevierStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:10.1016/j.ecosys.2021.100874 - link do publikacji
- Using the ICAPM to estimate the capital cost of stock portfolios: empirical evidence on the Warsaw Stock ExchangeAutorzy:Urbański Stanisław, Leśkow JacekCzasopismo:STATISTICS IN TRANSITION new series (rok: 2020, tom: 21, No. 1, strony: 73-94), Wydawca: Polish Statistical AssociationStatus:OpublikowanaDoi:10. - link do publikacji
- Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawieAutorzy:Stanisław UrbańskiCzasopismo:Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2017, tom: Nr 325, strony: 177-186), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- CAPM applications for appropriate stock pricing - impact of speculation companiesAutorzy:Stanisław Urbański, Iwona SkalnaCzasopismo:Managerial Economics (rok: 2017, tom: Vol. 18, strony: 227-245), Wydawca: University of Science and Technology, PolandStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- COMPARISON OF A MODIFIED AND CLASSIC FAMA-FRENCH MODEL FOR THE POLISH MARKETAutorzy:Stanisław UrbańskiCzasopismo:Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2017, tom: Volume 17, strony: 80-96), Wydawca: DeGruyter, The Journal of University of SzczecinStatus:OpublikowanaDoi:10.1515/foli-2017-0007 - link do publikacji
- The cost of equity capital of stock portfolios listed on the Warsaw Stock Exchange using the classic CAPMAutorzy:Stanisław UrbańskiCzasopismo:E-Finanse (rok: 2019, tom: 15, strony: 48-62), Wydawca: DE GRUYTER, University of Information Technology and Management in RzeszowStatus:OpublikowanaDoi:10.2478/FIGF-2019-0011 - link do publikacji
- Using the ICAPM to estimate the cost of capital: developed market and Polish market stock portfoliosAutorzy:Stanisław URBAŃSKI, Dariusz Zarzecki, Jacek LeskowKonferencja:International Business Information Management Association Conference (IBIMA): 1–2 April 2020, Seville, Spain (rok: 2020, ), Wydawca: Khalid S. SolimanData:konferencja 1–2 AprilStatus:Opublikowana