Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego
2015/19/D/ST1/01182
Słowa kluczowe
Deskryptory
- ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Panel
ST1 – Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
Jednostka realizująca
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
woj. dolnośląskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 1
Konkurs
SONATA 10 – ogłoszony 2015-09-15
- Przyznana kwota
- 119 660 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2016-07-11
- Zakończenie projektu
- 2020-01-10
- Planowany czas trwania projektu
- 42 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Opis projektu
Pobierz opis projektu w formacie .pdf
Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.
Zakupiona aparatura
- zestaw komputerowy: komputer przenośny (laptop) oraz monitor. Za kwotę 6 500 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (7)
-
Parisian ruin for a refracted Lévy process
- Autorzy:
- Mohamed Amine Lkabous, Irmina Czarna, Jean-François Renaud
- Czasopismo:
- Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2017, tom: Volume 74, strony: 153-163), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.insmatheco.2017.03.005 – link do publikacji
-
The joint distribution of the Parisian ruin time and the number of claims until Parisian ruin in the classical risk model
- Autorzy:
- Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
- Czasopismo:
- Journal of Computational and Applied Mathematics (rok: 2017, tom: Volume 313, strony: 499-514), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.cam.2016.09.045 – link do publikacji
-
Optimality of multi-refraction control strategies in the dual model
- Autorzy:
- Irmina Czarna, José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki
- Czasopismo:
- Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 83, strony: 148-160), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.insmatheco.2018.09.008 – link do publikacji
-
Fluctuation identities for omega-killed Markov additive processes and dividend problem
- Autorzy:
- Irmina Czarna, Adam Kaszubowski, Shu Li, Zbigniew Palmowski
- Czasopismo:
- Advances in Applied Probability (rok: 2020, tom: 52(2), strony: 404-432), Wydawca: Applied Probability Trust
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1017/apr.2020.2 – link do publikacji
-
Optimality of impulse control problem in refracted Lévy model with Parisian ruin and transaction costs
- Autorzy:
- Irmina Czarna, Adam Kaszubowski
- Czasopismo:
- Journal of Optimization Theory and Applications (JOTA) (rok: 2020, tom: 185(3), strony: 982-1007), Wydawca: Springer Journals
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1007/s10957-020-01682-1 – link do publikacji
-
Optimal Parisian-type dividend payments penalized by the number of claims for the classical and perturbed classical risk process
- Autorzy:
- Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
- Czasopismo:
- PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS-POLAND (rok: 2020, tom: 40 (1), strony: 57-81), Wydawca: Polish Scientific Publishers PWN
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.37190/0208-4147.40.1.4 – link do publikacji
-
Fluctuation theory for level-dependent Lévy risk processes
- Autorzy:
- Irmina Czarna, José-Luis Pérez, Tomasz Rolski, Kazutoshi Yamazaki
- Czasopismo:
- Stochastic Processes and their Applications (rok: 2019, tom: 129 (12), strony: 5406-5449), Wydawca: Elsevier
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.1016/j.spa.2019.03.006 – link do publikacji