Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

2014/13/B/HS4/03222

Słowa kluczowe:

immunizacja portfela terminowa struktura stóp procentowych model Vasicka model Mertona,monotoniczny operator całkowy generowany przez przełącznikowy proces ryzyka długoterminowe miary ryzyka niewypłacalności i ich oszacowania prawdopodobieństwo ruiny wartość oczekiwana deficytu w chwili ruiny oczekiwana dotkliwość deficytu w chwili ruiny łańcuchy Markowa teoria punktów stałych

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
  • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lesław Gajek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 229 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-11

Zakończenie projektu: 2017-02-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer typu laptop (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
  2. Urządzenie drukująco-skanujące. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Banach Contraction Principle and ruin probabilities in regime-switching models IF: 1,732
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Marcin Rudź
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics & Economics (rok: 2018, tom: 80, strony: 45–53), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2018.02.005 - link do publikacji
  2. A generalization of Gerber's inequality for ruin probabilities in risk-switching models IF: 0,677
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Marcin Rudź
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 236–240), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spl.2017.06.001 - link do publikacji
  3. Portfolio immunization under cone restrictions
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Elżbieta Krajewska
    Czasopismo:
    Journal of Applied Analysis (rok: 2017, tom: 23(2), strony: 127–135), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/jaa-2017-0016 - link do publikacji
  4. Balance-sheet interest rate risk: a weighted L^p approach IF: 0,611
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Elżbieta Krajewska
    Czasopismo:
    Journal of Risk (rok: 2018, tom: 21(1), strony: 91-104), Wydawca: INCISIVE MEDIA
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.21314/JOR.2018.395 - link do publikacji
  5. Deficit distributions at ruin in a regime-switching Sparre Andersen model
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Marcin Rudź
    Czasopismo:
    Journal of Applied Analysis (rok: 2018, tom: 24(1), strony: 99-107), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/jaa-2018-0010 - link do publikacji
  6. General Insolvency Risk Measures in a Sparre Andersen Model with a Switch IF: 2,167
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Marcin Rudź
    Czasopismo:
    Journal of Risk and Insurance , Wydawca: Wiley
    Status:
    Złożona
  7. Finite-Horizon Ruin Probabilities in a Risk-Switching Sparre Andersen Model IF: 0,907
    Autorzy:
    Lesław Gajek, Marcin Rudź
    Czasopismo:
    Methodology and Computing in Applied Probability , Wydawca: Springer
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1007/s11009-018-9627-2 - link do publikacji