Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych
2014/13/B/HS4/03209
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 3
Konkurs
OPUS 7 – ogłoszony 2014-03-17
- Przyznana kwota
- 138 720 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2015-03-10
- Zakończenie projektu
- 2016-03-09
- Planowany czas trwania projektu
- 12 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- dodatkowe dyski zewnętrzne. Za kwotę 850 PLN
- laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Za kwotę 5 999 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (5)
-
Applying exogenous variables and regime switching to multifactor models on equity indices
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
- Czasopismo:
- Ekonomia. Rynek, gospodarstwo, społeczeństwo. (rok: 2016, tom: Vol. 47, strony: 79-121), Wydawca: WNE UW
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Can we invest based on equty risk premia and risk factors from multi-factor models?
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
- Czasopismo:
- Economics and Business Review (rok: 2016, tom: Vol.2(16), No.3, strony: 78-98), Wydawca: Poznań University of Economics
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Cross-sectional returns with volatility regimes from diverse portfolio of emerging and developed equity indices
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
- Czasopismo:
- eFinanse (rok: 2016, tom: Vol. 12 / No. 2, strony: 23-35), Wydawca: The Institute for Financial Research and Analyses operating at University of Information Technology and Management in Rzeszów
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.14636/1734-039X – link do publikacji
-
Cross-sectional returns from diverse portfolio of equity indices with risk premia embedded
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
- Czasopismo:
- Quantitiative Methods in Economics (rok: 2015, tom: Vol. XVI, No. 2, strony: 89-101), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Do multifactor models produce robust results? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia studies.
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
- Czasopismo:
- Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: No. 301, strony: x), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
-
Analiza wieloczynikowa stóp zwrotu z indeksów giełdowych z uwzględnieniem reżimów zmienności w zależnosci od stopnia rozwoju rynku
- Autorzy:
- Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz,
- Konferencja:
- Kongres Rynku Kapitałowego 2015 (rok: 2015, strony: 129-147), Wydawca: KDPW, KDPW CCP, WZ UW, w: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
- Data:
- konferencja 03.12.2015
- Status:
- Opublikowana