Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych

2014/13/B/HS4/03209

Słowa kluczowe:

modele wieloczynnikowe indeksy akcyjne nadwyżkowa stopa zwrotu modele przełącznikowe

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Ślepaczuk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 138 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-10

Zakończenie projektu: 2016-03-09

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. dodatkowe dyski zewnętrzne. Za kwotę 850 PLN
  2. laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Za kwotę 5 999 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Applying exogenous variables and regime switching to multifactor models on equity indices
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Czasopismo:
    Ekonomia. Rynek, gospodarstwo, społeczeństwo. (rok: 2016, tom: Vol. 47, strony: 79-121), Wydawca: WNE UW
    Status:
    Opublikowana
  2. Cross-sectional returns from diverse portfolio of equity indices with risk premia embedded
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Czasopismo:
    Quantitiative Methods in Economics (rok: 2015, tom: Vol. XVI, No. 2, strony: 89-101), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
  3. Do multifactor models produce robust results? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia studies.
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Czasopismo:
    Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: No. 301, strony: x), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Status:
    Opublikowana
  4. Cross-sectional returns with volatility regimes from diverse portfolio of emerging and developed equity indices
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Czasopismo:
    eFinanse (rok: 2016, tom: Vol. 12 / No. 2, strony: 23-35), Wydawca: The Institute for Financial Research and Analyses operating at University of Information Technology and Management in Rzeszów
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.14636/1734-039X - link do publikacji
  5. Can we invest based on equty risk premia and risk factors from multi-factor models?
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz
    Czasopismo:
    Economics and Business Review (rok: 2016, tom: Vol.2(16), No.3, strony: 78-98), Wydawca: Poznań University of Economics
    Status:
    Opublikowana
  1. Analiza wieloczynikowa stóp zwrotu z indeksów giełdowych z uwzględnieniem reżimów zmienności w zależnosci od stopnia rozwoju rynku
    Autorzy:
    Sakowski Paweł, Ślepaczuk Robert, Wywiał Mateusz,
    Konferencja:
    Kongres Rynku Kapitałowego 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: KDPW, KDPW CCP, WZ UW, w: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
    Data:
    konferencja 03.12.2015
    Status:
    Opublikowana