Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów
2014/13/B/HS4/00176
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 3
Konkurs
OPUS 7 – ogłoszony 2014-03-17
- Przyznana kwota
- 153 070 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2015-02-18
- Zakończenie projektu
- 2017-07-17
- Planowany czas trwania projektu
- 29 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- laptop, procesor 4 rdzeniowy, 8 GB RAM, dysk 750 GB. Za kwotę 5 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (3)
-
LP Algorithms for Portfolio Optimization: The PortfolioOptim Package
- Autorzy:
- Andrzej Palczewski
- Czasopismo:
- The R Journal (rok: 2018, tom: 10, strony: 308-327), Wydawca: R Foundation for Statistical Computing
- Status:
- Opublikowana
-
Black-Litterman model for continuous distributions
- Autorzy:
- Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
- Czasopismo:
- SSRN Electronic Journal (rok: 2016, tom: --, strony: --), Wydawca: SSRN
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.2139/ssrn.2744621 – link do publikacji
-
Black-Litterman model for continuous distributions
- Autorzy:
- Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
- Status:
- Przyjęta do publikacji