Change language

Wyszukiwarka projektów

Ekonometria wahań cyklicznych - cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań

2013/09/B/HS4/01945

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

dr hab. Mateusz Paweł Pipień

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs

OPUS 5 – ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota
431 301 PLN
Rozpoczęcie projektu
2014-02-06
Zakończenie projektu
2017-08-05
Planowany czas trwania projektu
42 miesiące (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny - notebook. Za kwotę 21 000 PLN
  2. Komputer stacjonarny typu "stacja robocza". Za kwotę 21 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (20)

  1. Modelling Time Varying Asymmetry and Tail Behaviour in Long Series of Daily Financial Returns

    Autorzy:
    Błażej Mazur, Mateusz Pipień
    Czasopismo:
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (rok: 2018, tom: 22 (5), strony: 46043), Wydawca: DE GRUYTER
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1515/snde-2017-0071 – link do publikacji

  2. Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis

    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B., Pipień M.
    Czasopismo:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2016, tom: 11(4), strony: 769-783), Wydawca: Polish Economic Society Branch in Toruń
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.12775/EQUIL.2016.035 – link do publikacji

  3. Growth Cycle Analysis : the Case of Polish Monthly Macroeconomic Indicators

    Autorzy:
    Mazur B.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 37-53), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana

  4. Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA

    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2015, tom: 7, strony: 169-186), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Lodz Branch
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  5. Generalized resampling scheme with application to spectral density matrix in almost periodically correlated class of time series

    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Journal of Time Series Analysis (rok: 2015, tom: 1, strony: 13150), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1111/jtsa.12163 – link do publikacji

  6. Probabilistic predictive analysis of business cycle fluctuations in Polish economy

    Autorzy:
    Błażej Mazur
    Czasopismo:
    Equillibrium (rok: 2017, tom: 12, strony: 435-452), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.24136/eq.v12i3.23 – link do publikacji

  7. Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD

    Autorzy:
    Białkowska J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2015, tom: 56, strony: 35-80), Wydawca: Polish Academy of Sciences Cracow Branch
    Status:
    Opublikowana

  8. On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models

    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B.
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2016, tom: 63, strony: 255-271), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  9. Własności empiryczne cyklu finansowego – analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA

    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2015, tom: 56, strony: 81-112), Wydawca: Polish Academy of Sciences Cracow Branch
    Status:
    Opublikowana

  10. Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders

    Autorzy:
    Mędoń J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 56, strony: 139-185), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana

  11. Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock

    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2016, tom: 63, strony: 375-390), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  12. On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models

    Autorzy:
    Majda J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 55-68), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana

  13. Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU

    Autorzy:
    Błaż M., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 56, strony: 105-138), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana

  14. Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

    Autorzy:
    Anna Dudek, Łukasz Lenart
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 252-259), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spl.2017.06.002 – link do publikacji

  15. The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries

    Autorzy:
    Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2017, tom: 58, strony: 127-134), Wydawca: PAN O/Kraków
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  16. Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: The Case of the Selected European Countries

    Autorzy:
    Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modellling and Econometrics (rok: 2017, tom: 9, strony: 201-241), Wydawca: PAN O/Łódź
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  17. Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment

    Autorzy:
    Łukasz LENART
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2017, tom: 9, strony: 29-67), Wydawca: PAN O/Łódź
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  18. Detecting the Periodicity of Autocovariance Function for M-dependent Time Series by Graphical Method

    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 19-36), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana

  19. Density Forecasts Based on Disaggregate Data: Nowcasting Polish Inflation

    Autorzy:
    Mazur B.
    Czasopismo:
    Dynamic Econometric Models (rok: 2015, tom: 15, strony: 71-87), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  20. Discrete spectral analysis. The case of industrial production in selected European countries

    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Dynamic Econometric Models (rok: 2015, tom: 15, strony: 27-47), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)

  1. Business cycle analysis with short time series: a stochastic versus a nonstochastic approach

    Autorzy:
    Łukasz Lenart, Błażej Mazur
    Konferencja:
    he 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2017, strony: 212-221), Wydawca: Cracow Universuty of Economics
    Data:
    konferencja 9-12.05.2017
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  2. Density forecasts of Polish industrial production: a probabilistic perspective on business cycle fluctuations

    Autorzy:
    Błażej Mazur
    Konferencja:
    Contemporary Issues in Economy 9 (rok: 2017, strony: 240-250), Wydawca: Institute of Economic Research Toruń
    Data:
    konferencja 22-23.06.2017
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  3. Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis

    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B., Pipień M.
    Konferencja:
    VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY (rok: 2015, strony: 1142-1156), Wydawca: UMK Toriń
    Data:
    konferencja 18-19.06.2015
    Status:
    Opublikowana

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski