Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekonometria wahań cyklicznych - cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań

2013/09/B/HS4/01945

Słowa kluczowe:

cykle koniunkturalne cykle finansowe cykliczność danych o wysokiej częstotliwości sezonowość procesy prawie okresowo skorelowane podpróbkowanie metody bayesowskie synchronizacja cykli koniunkturalnych

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mateusz Pipień 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 431 301 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer stacjonarny typu "stacja robocza". Za kwotę 21 000 PLN
  2. Komputer przenośny - notebook. Za kwotę 21 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (21)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
  1. The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries
    Autorzy:
    Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2017, tom: 58, strony: 127-134), Wydawca: PAN O/Kraków
    Status:
    Opublikowana
  2. Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders
    Autorzy:
    Mędoń J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 56, strony: 139-185), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana
  3. Detecting the Periodicity of Autocovariance Function for M-dependent Time Series by Graphical Method
    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 19-36), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana
  4. Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2015, tom: 7, strony: 169-186), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Lodz Branch
    Status:
    Opublikowana
  5. Growth Cycle Analysis : the Case of Polish Monthly Macroeconomic Indicators
    Autorzy:
    Mazur B.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 37-53), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana
  6. Modelling Time Varying Asymmetry and Tail Behaviour in Long Series of Daily Financial Returns IF: 0,855
    Autorzy:
    Błażej Mazur, Mateusz Pipień
    Czasopismo:
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (rok: 2018, tom: 22 (5), strony: 44582), Wydawca: DE GRUYTER
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/snde-2017-0071 - link do publikacji
  7. On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models
    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B.
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2016, tom: 63, strony: 255-271), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
    Status:
    Opublikowana
  8. Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU
    Autorzy:
    Błaż M., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 56, strony: 105-138), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana
  9. Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function IF: 0,54
    Autorzy:
    Anna Dudek, Łukasz Lenart
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 252-259), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spl.2017.06.002 - link do publikacji
  10. Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment
    Autorzy:
    Łukasz LENART
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2017, tom: 9, strony: 29-67), Wydawca: PAN O/Łódź
    Status:
    Opublikowana
  11. Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: The Case of the Selected European Countries
    Autorzy:
    Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modellling and Econometrics (rok: 2017, tom: 9, strony: 201-241), Wydawca: PAN O/Łódź
    Status:
    Opublikowana
  12. On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models
    Autorzy:
    Majda J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 57, strony: 55-68), Wydawca: O/PAN Kraków
    Status:
    Opublikowana
  13. Density Forecasts Based on Disaggregate Data: Nowcasting Polish Inflation
    Autorzy:
    Mazur B.
    Czasopismo:
    Dynamic Econometric Models (rok: 2015, tom: 15, strony: 71-87), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
  14. Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2016, tom: 63, strony: 375-390), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
    Status:
    Opublikowana
  15. Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis
    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B., Pipień M.
    Czasopismo:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2016, tom: 11 (4), strony: 769-783), Wydawca: INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH-POLAND
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.12775/EQUIL.2016.035 - link do publikacji
  16. Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD
    Autorzy:
    Białkowska J., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2015, tom: 56, strony: 35-80), Wydawca: Polish Academy of Sciences Cracow Branch
    Status:
    Opublikowana
  17. Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis
    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B., Pipień M.
    Czasopismo:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2016, tom: 11(4), strony: 769-783), Wydawca: Polish Economic Society Branch in Toruń
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.12775/EQUIL.2016.035 - link do publikacji
  18. Własności empiryczne cyklu finansowego – analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA
    Autorzy:
    Lenart Ł., Pipień M.
    Czasopismo:
    Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2015, tom: 56, strony: 81-112), Wydawca: Polish Academy of Sciences Cracow Branch
    Status:
    Opublikowana
  19. Generalized resampling scheme with application to spectral density matrix in almost periodically correlated class of time series IF: 0,8
    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Journal of Time Series Analysis (rok: 2015, tom: 1, strony: 13150), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/jtsa.12163 - link do publikacji
  20. Discrete spectral analysis. The case of industrial production in selected European countries
    Autorzy:
    Lenart Ł.
    Czasopismo:
    Dynamic Econometric Models (rok: 2015, tom: 15, strony: 27-47), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
  21. Probabilistic predictive analysis of business cycle fluctuations in Polish economy
    Autorzy:
    Błażej Mazur
    Czasopismo:
    Equillibrium (rok: 2017, tom: 12, strony: 435-452), Wydawca: UMK Toruń
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.24136/eq.v12i3.23 - link do publikacji
  1. Business cycle analysis with short time series: a stochastic versus a nonstochastic approach
    Autorzy:
    Łukasz Lenart, Błażej Mazur
    Konferencja:
    he 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2017, ), Wydawca: Cracow Universuty of Economics
    Data:
    konferencja 9-12.05.2017
    Status:
    Opublikowana
  2. Density forecasts of Polish industrial production: a probabilistic perspective on business cycle fluctuations
    Autorzy:
    Błażej Mazur
    Konferencja:
    Contemporary Issues in Economy 9 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Economic Research Toruń
    Data:
    konferencja 22-23.06.2017
    Status:
    Opublikowana
  3. Statistical analysis of business cycle fluctuations in Poland before and after the crisis
    Autorzy:
    Lenart Ł., Mazur B., Pipień M.
    Konferencja:
    VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY (rok: 2015, ), Wydawca: UMK Toriń
    Data:
    konferencja 18-19.06.2015
    Status:
    Opublikowana