Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekstrema i teoria ryzyka dla procesów gaussowskich i Levy'ego

2013/09/B/ST1/01778

Słowa kluczowe:

supremum funkcjonał ryzyka proces gaussowski proces Levy'ego proces gałązkowy losowe środowisko

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Grzegorz Dębicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 265 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-01

Zakończenie projektu: 2016-02-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptopy. Za kwotę 16 482 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (19)
  1. The distribution of the supremum for spectrally asymmetric Levy processes
    Autorzy:
    Michna, Z., Palmowski, Z., Pistorius, M.
    Czasopismo:
    ELECTRONIC COMMUNICATIONS in PROBABILITY (rok: 2015, tom: 20, strony: 45667), Wydawca: Institute of Mathematical Statistic
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/ECP.vVOL-PID - link do publikacji
  2. On the optimal dividend problem for insurance risk models with surplus-dependent premiums
    Autorzy:
    E. Marciniak, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Journal of Optimization Theory and Applications (rok: 2016, tom: 168, strony: 723-742), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10957-015-0755-3 - link do publikacji
  3. Parisian Ruin of Self-similar Gaussian Risk Processes
    Autorzy:
    K Dȩbicki, E Hashorva, L Ji
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2015, tom: 52, strony: 55-67), Wydawca: Applied Probability Trust
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1239/jap/1445543840 - link do publikacji
  4. On the infimum attained by the reflected fractional Brownian motion
    Autorzy:
    Dębicki, K., Kosiński, K.
    Czasopismo:
    EXTREMES (rok: 2014, tom: 17, strony: 431-446), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-014-0188-7 - link do publikacji
  5. A NOTE ON FIRST PASSAGE PROBABILITIES OF A LEVY PROCESS REFLECTED AT A GENERAL BARRIER
    Autorzy:
    Palmowski, Z. , Świątek, P.
    Czasopismo:
    Probability and Mathematical Statistics (rok: 2017, tom: 37(2), strony: 455-469), Wydawca: University of Wroclaw
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.19195/0208-4147.37.2.13 - link do publikacji
  6. EXTREMES OF A CLASS OF NON-HOMOGENEOUS GAUSSIAN RANDOM FIELDS
    Autorzy:
    Dȩbicki, K., Hashorva, E., Ji, L.
    Czasopismo:
    Annals of Probability (rok: 2016, tom: 44, strony: 984-1012), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/14-AOP994 - link do publikacji
  7. Extremes of stationary Gaussian storage models.
    Autorzy:
    Dȩbicki, K., Liu, P.
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 273-302), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-016-0240-x - link do publikacji
  8. Extremes of order statistics of stationary processes
    Autorzy:
    K Dȩbicki, E Hashorva, L Ji, C Ling
    Czasopismo:
    TEST (rok: 2015, tom: 24, strony: 229-248), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11749-014-0404-4 - link do publikacji
  9. Finite-time Ruin Probability of Aggregate Gaussian Processes
    Autorzy:
    Dębicki, K., Hashorva, E., Ji, L., Tan, Z.
    Czasopismo:
    MARKOV PROCESSES AND RELATED FIELDS (rok: 2014, tom: 20, strony: 435-450), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  10. Extremes of order statistics of stationary processes
    Autorzy:
    K Dȩbicki, E Hashorva, L Ji, C Ling
    Czasopismo:
    TEST (rok: 2015, tom: 24, strony: 229-248), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11749-014-0404-4 - link do publikacji
  11. Parisian ruin over a finite-time horizon
    Autorzy:
    K. Dȩbicki, E. Hashorva, L. Ji
    Czasopismo:
    Science in China Mathematics (rok: 2016, tom: 59, strony: 557-572), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    0.1007/s11425-015-5073-6 - link do publikacji
  12. Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Levy processes
    Autorzy:
    Z. Palmowski, B. Li
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.018 - link do publikacji
  13. Parisian Ruin of Self-similar Gaussian Risk Processes
    Autorzy:
    K Dȩbicki, E Hashorva, L Ji
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2015, tom: 52, strony: 55-67), Wydawca: Applied Probability Trust
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1239/jap/1445543840 - link do publikacji
  14. Extremes of stationary Gaussian storage models.
    Autorzy:
    Dȩbicki, K., Liu, P.
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 273-302), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-016-0240-x - link do publikacji
  15. On the infimum attained by the reflected fractional Brownian motion
    Autorzy:
    Dębicki, K., Kosiński, K.
    Czasopismo:
    EXTREMES (rok: 2014, tom: 17, strony: 431-446), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10687-014-0188-7 - link do publikacji
  16. Finite-time Ruin Probability of Aggregate Gaussian Processes
    Autorzy:
    Dębicki, K., Hashorva, E., Ji, L., Tan, Z.
    Czasopismo:
    MARKOV PROCESSES AND RELATED FIELDS (rok: 2014, tom: 20, strony: 435-450), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
  17. On the optimal dividend problem for insurance risk models with surplus-dependent premiums
    Autorzy:
    E. Marciniak, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Journal of Optimization Theory and Applications (rok: 2016, tom: 168, strony: 723-742), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10957-015-0755-3 - link do publikacji
  18. Prediction in a mixed Poisson cluster model
    Autorzy:
    T. Rolski, M. Matsui
    Status:
    Przyjęta do publikacji
  19. Prediction in a mixed Poisson cluster model
    Autorzy:
    T. Rolski, M. Matsui
    Status:
    Przyjęta do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy