Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem
2012/05/D/HS4/01767
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
woj. łódzkie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 1
Konkurs
SONATA 3 – ogłoszony 2012-03-15
- Przyznana kwota
- 138 360 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2013-02-04
- Zakończenie projektu
- 2017-02-03
- Planowany czas trwania projektu
- 48 miesięcy (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Komputer przenośny. Za kwotę 6 000 PLN
- Pakiet GAUSS 12 wraz z GaussPlot 8 i Gauss Data Tool 11. Za kwotę 6 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (3)
-
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwój
- Autorzy:
- Piotr Kębłowski
- Czasopismo:
- Przegląd Statystyczny (rok: 2017, tom: 64, strony: 399-420), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
- Status:
- Opublikowana
-
Canonical Correlation Analysis in Panel Vector Error Correction Model. Performance Comparison
- Autorzy:
- Piotr Kębłowski
- Czasopismo:
- Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2016, tom: 8, strony: 203-217), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział Łódź
- Status:
- Opublikowana
-
A Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel VAR process with cross-sectional cointegrating vectors
- Autorzy:
- Piotr Kębłowski
- Status:
- Przyjęta do publikacji