Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonały od odbitych procesów gaussowskich i Lévy'ego: własności asymptotyczne

2011/01/B/ST1/01521

Słowa kluczowe:

asymptotyka supremum proces gaussowski proces Lévy'ego

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Dębicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 229 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-12-31

Planowany czas trwania projektu: 25 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Dell Latitude e6430. Za kwotę 5 000 PLN
  2. Notebook Samsung Galaxy Note 10.1 N8000. Za kwotę 5 000 PLN
  3. Notebook Lenovo Helix. Za kwotę 6 918 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (15)
  1. A Note on Wiener–Hopf Factorization for Markov Additive Processes
    Autorzy:
    P. Klusik, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Journal of Theoretical Probability (rok: 2014, tom: 27, strony: 202-219), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10959-012-0425-4 - link do publikacji
  2. Transient analysis of Lévy-driven tandem queues
    Autorzy:
    K. Dębicki, M. Mandjes, I. Sierpińska
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2013, tom: 83, strony: 1776-1781), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spl.2013.03.028 - link do publikacji
  3. Tail Asymptotics of Supremum of Certain Gaussian Processes over Threshold Dependent Random Intervals
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Harshova, L. Ji
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    nie - link do publikacji
  4. A Continuous time model for claims reserving
    Autorzy:
    T. Rolski, A. Tomanek
    Czasopismo:
    ASTIN Bulletin (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Złożona
    Doi:
    nie - link do publikacji
  5. On the probability of conjunctions of stationary Gaussian processes
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Hashorva, L. Ji, K. Tabiś
    Czasopismo:
    Statistica and Probability Letters (rok: 2014, tom: 88, strony: 141-148), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spl.2014.02.004 - link do publikacji
  6. Gaussian Risk Models with Financial Constrains
    Autorzy:
    K. Dębicki, Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji
    Czasopismo:
    Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    nie - link do publikacji
  7. Gaussian approximations of perturbed Chi-squared risks
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Hashorva, L. Ji
    Czasopismo:
    Statistics and its Interface (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: International Press
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    nie - link do publikacji
  8. Heavy-tailed branching process with immigration
    Autorzy:
    B. Basrak, R. Kulik, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Stochastic Models (rok: 2013, tom: 29, 4, strony: 413-434), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/15326349.2013.838508 - link do publikacji
  9. Loss Rates for Stochastic Fluid Models
    Autorzy:
    M. O'Reilly, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Performance Evaluation (rok: 2013, tom: 70, strony: 593-606), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.peva.2013.05.005 - link do publikacji
  10. Lévy input fluid queue with input and workload regulation
    Autorzy:
    M. Vlasiou, Z. Palmowski, B. Zwart
    Czasopismo:
    Queueing Systems (rok: 2014, tom: 76(1), strony: 21-36), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11134-013-9358-6 - link do publikacji
  11. Occupation densities in solving exit problems for Markov additive processes and their reflections.
    Autorzy:
    J. Ivanovs, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2012, tom: 122, strony: 3342-3360), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.spa.2012.05.016 - link do publikacji
  12. On Time Reversal of Piecewise Deterministic Markov Processes
    Autorzy:
    A. Löpker, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2013, tom: 18, strony: 45320), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1214/EJP.v18-1958 - link do publikacji
  13. Extremes of homogeneous Gaussian random fields
    Autorzy:
    K. Dębicki, E. Hashorva, N. Soja-Kukieła
    Czasopismo:
    Journal of Applied Probability (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Applied Probability Trust
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    nie - link do publikacji
  14. Random scaling of Gaussian risks
    Autorzy:
    K. Dębicki, J. Farkas, E. Hashorva
    Czasopismo:
    Extremes (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
    Doi:
    nie - link do publikacji
  15. Service-Time Ages and Residulas in the M/G/oo Service Systems
    Autorzy:
    T. Rolski, R.Serfozo, D.Stoyan
    Czasopismo:
    Queueing Systems (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
    Doi:
    nie - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy