Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych - nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne w wielowymiarowych ekonometrycznych modelach dynamicznych

2017/25/B/HS4/02529

Słowa kluczowe:

zależność stochastyczna nieliniowość wnioskowanie bayesowskie efekt zarażania transmisja ryzyka finansowego

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mateusz Pipień 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 395 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-12

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (1)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. Time-varying asymmetry and tail thickness in long series of daily financial returns IF: 0,855
    Autorzy:
    Błażej Mazur, Mateusz Pipień
    Czasopismo:
    Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (rok: 2018, tom: 22 (5), strony: 21.01.2019), Wydawca: DE GRUYTER
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1515/snde-2017-0071 - link do publikacji
  1. A family of non-standard bivariate distributions with applications to unconditional modelling in empirical finance
    Autorzy:
    Błażej Mazur, Mateusz Pipień
    Konferencja:
    The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings (rok: 2018, ), Wydawca: Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 8-12.2018
    Status:
    Opublikowane
  2. Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade – a Comparison of ACD-type Models
    Autorzy:
    Anna Chudzicka-Bator, Mateusz Pipień
    Konferencja:
    The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings (rok: 2018, ), Wydawca: Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 8-12.05.2018
    Status:
    Opublikowane