Projects funded by the NCN

Methods of statistical inference about path-forecasts and impulse response functions from time series models

Call: HARMONIA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Stochastic models based on stochastically monotone Markov processes: analysis of stationary conditions.

Call: OPUS 1 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Ryszard Szekli

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Determinants of changes in the level and the structure of unemployment in Poland in years 1993-2012.

Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Michał Pilc

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Innovative methods of nonlinear stochastic modeling of time series generated by complex systems - application to geophys...

Call: OPUS 3 , Panel: ST10

Principal investigator: prof. Zbigniew Czechowski

Instytut Geofizyki PAN

Lyapunov exponents in modeling the motion with impacts of mechanical systems with elastic elements of considerable mass

Call: OPUS 3 , Panel: ST8

Principal investigator: dr hab. Barbara Błażejczyk-Okolewska

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

Bayesian dynamic mixture models: An application to the study of time-varying determinants of commodity prices

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Prediction-based normalization for developmental heterochrony in parallel molecular-level and phenomic studies in plants

Call: OPUS 22 (LAP) , Panel: NZ9

Principal investigator: prof. Paweł Krajewski

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Financial markets spillovers in times of elevated uncertainty.

Call: SONATA 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Karol Szafranek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Process Fault Prediction and Detection

Call: OPUS 21 , Panel: ST7

Principal investigator: dr hab. Jerzy Baranowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Study on evolution of noise in the context of future terrestrial reference frame realizations

Call: OPUS 21 , Panel: ST10

Principal investigator: prof. Janusz Bogusz

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Integration of European electricity markets in the context of energy policy

Call: PRELUDIUM 20 , Panel: HS4

Principal investigator: Magdalena Sikorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Modelling dynamics and forecasting of intraday trading volume on selected financial markets using nonlinear time series ...

Call: SONATA 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Roman Huptas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Natural gas market dynamics in the context of energy transition

Call: OPUS 20 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Modelling and Forecasting Prices of Energy Sources in View of Poland's and Europe's Energy Security

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Monika Papież

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Predictive content of equilibrium exchange rate models.

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Modelling the dynamics of commodity markets and forecasting their prices with time series models

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

A novel approach to model the geodetic time series with Adaptive Wiener Filter and correlations in a stochastic part

Call: SONATA 12 , Panel: ST10

Principal investigator: dr hab. Anna Kłos

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Kwiatkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Introducing the stochastic Langevin-type model and procedures of its reconstruction from persistent of order p geophysic...

Call: OPUS 11 , Panel: ST10

Principal investigator: prof. Zbigniew Czechowski

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk