Projects funded by the NCN

Multifactor analysis of equity indices risk premium using cross-sectional regime switching models

Call: OPUS 7 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Robert Ślepaczuk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Equity risk premium on the Polish capital market

Call: OPUS 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Leszek Czapiewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Impact of short- and long-term interest rates on business cycle flutuations

Call: PRELUDIUM 5 , Panel: HS4

Principal investigator: Grzegorz Wesołowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Cross-Sectional Properties of Cryptocurrency Returns

Call: OPUS 21 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska-Sójka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Morphology of government yield curves in less liquid markets

Call: PRELUDIUM 19 , Panel: HS4

Principal investigator: Marcin Dec

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

Factor premia across asset classes: Insights from two centuries worth of data

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Properties of risk premia in the commodity market

Call: PRELUDIUM 16 , Panel: HS4

Principal investigator: Mateusz Mikutowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Risk premia in international government bond markets

Call: OPUS 10 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów