Projects funded by the NCN

Economic narratives, behavioural biases in corporate management and stock market volatility in Poland: An agent-based mo...

Call: OPUS 29 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Adam Jarosław Szyszka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Relationship violation in the SME international cooperation

Call: OPUS 26 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Lidia Danik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Variance Risk Premium: Insights from Short-Term Options, Cross-Sectional Analysis, and Driving Factors

Call: OPUS 26 (LAP) , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

The impact of the Russo-Ukrainian conflict on prices and volatility of energy and crop commodities, and risk perception ...

Call: OPUS 24 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Agata Maria Kliber

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

Call: OPUS 22 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Forecasting financial markets using a machine learning approach

Call: OPUS 18 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Propensity of stock markets in the Visegrad countries to external and internal instabilities.

Call: SONATA 10 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Wojciech Grabowski

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Pricing employee stock options in incomplete markets and analysis of the influence of the incentive scheme on the stock ...

Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Michał Kazimierz Łukowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Modeling volatility and risk with blind identification and Extended Generalized Lambda Distribution system

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Tomasz Sylwester Ząbkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki; Katedra Informatyki

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Michał Kwiatkowski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania