Projects funded by the NCN

Pricing employee stock options in incomplete markets and analysis of the influence of the incentive scheme on the stock ...

Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Michał Kazimierz Łukowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices

Call: OPUS 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Modeling volatility and risk with blind identification and Extended Generalized Lambda Distribution system

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Tomasz Sylwester Ząbkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki; Katedra Informatyki

Analysis of volatility term structure based on VIX futures. Implications of volatility fluctuations for behaviour of oth...

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Resilience of new multinational corporations: Strategies of Polish enterprises in times of volatility, uncertainty, comp...

Call: OPUS 27 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Piotr Wójcik

Akademia Leona Koźmińskiego

Relationship violation in the SME international cooperation

Call: OPUS 26 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Lidia Danik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Variance Risk Premium: Insights from Short-Term Options, Cross-Sectional Analysis, and Driving Factors

Call: OPUS 26 (LAP) , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

The impact of the Russo-Ukrainian conflict on prices and volatility of energy and crop commodities, and risk perception ...

Call: OPUS 24 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Agata Maria Kliber

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Raising oil prices and the transition towards sustainable transport - the case of the Central Europe

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Agata Maria Kliber

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

Call: OPUS 22 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Forecasting financial markets using a machine learning approach

Call: OPUS 18 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Vector Error Correction models with time-varying covariance structure in Bayesian analysis and prediction of macroeconom...

Call: OPUS 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Anna Pajor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

Global commodity price links: A high frequency evaluation of co-movement and hedging opportunities.

Call: PRELUDIUM 14 , Panel: HS4

Principal investigator: Gilbert Ochieng Mbara

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

The role of business cycle synchronization, monetary policy conduct, uncertainty and the volatility of commodity prices ...

Call: PRELUDIUM 14 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Karol Michał Szafranek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Reliance on foreign banks in emerging European countries: consequences for credit volatility and the impact of fiscal im...

Call: OPUS 11 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Michał Kwiatkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Multivariate volatility models - the application of low and high prices

Call: OPUS 11 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Propensity of stock markets in the Visegrad countries to external and internal instabilities.

Call: SONATA 10 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Wojciech Grabowski

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Impact of credit volatility on productivity growth

Call: OPUS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Michał Brzozowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

A reliable de facto exchange-rate-regime classification: construction and application to evaluation of a link between ex...

Call: OPUS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Marek Andrzej Dąbrowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa