Projects funded by the NCN

Probabilistic forecasting of electricity prices and demand for risk management purposes

Call: OPUS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Rafał Weron

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Analysis of the professional macroeconomic forecasts from the perspective of business cycle changes and financial market...

Call: PRELUDIUM 9 , Panel: HS4

Principal investigator: Paulina Ziembińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Modeling and Forecasting Economy with Survey Data

Call: SONATA 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Piotr Białowolski

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Methods of statistical inference about path-forecasts and impulse response functions from time series models

Call: HARMONIA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Methodology of construction of macroeconomic forecasts taking into account economic agent heterogenity

Call: OPUS 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Bogumił Kamiński

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii

Nonparametric identification and forecasting of nonlinear financial time series

Call: OPUS 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

System supporting a comparison of hydrologic predictions

Call: SONATA 1 , Panel: ST10

Principal investigator: dr hab. Tomasz Niedzielski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Forecasting inflation on the basis of DSGE models in the implementation of inflation targeting in selected central banks

Call: PRELUDIUM 5 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Karolina Tura-Gawron

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Chosen semiparametric methods in forecasting applications - dynamic regression quantiles and wavelet models

Call: OPUS 5 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Joanna Bruzda

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Forecasting with DSGE models

Call: SONATA BIS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Marcin Kolasa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Simulation-based procedures for busines cycles forecasting using theshold models

Call: OPUS 4 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Tadeusz Kufel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Modeling of a supply chain with a random lead time. Forrester effect - causes and reduction methods.

Call: OPUS 4 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Zbigniew Michna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Modelling of dynamic spatial phenomena, combining static / spatial representation and dynamic / temporal context, for su...

Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

Principal investigator: Jaromar Łukowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices

Call: OPUS 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Piotr Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Modeling and Forecasting of Infection Spread in Warand Post War Settings Using Epidemiological, Behavioral and Genomic S...

Call: IMPRESS-U , Panel: ST6

Principal investigator: dr hab. doc. Sergiy Yakovlev

Politechnika Łódzka

Probabilistic predictions as inputs to statistical learning models: Price forecasting and decision support in markets fo...

Call: PRELUDIUM 22 , Panel: HS4

Principal investigator: Bartosz Uniejewski

Politechnika Wrocławska

BIOWRF - application and evaluation of the Weather Research and Forecasting model for assessment of spatial and temporal...

Call: OPUS 2 , Panel: ST10

Principal investigator: dr hab. Maciej Kryza

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Bayesian dynamic mixture models: An application to the study of time-varying determinants of commodity prices

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Model averaging for vector autoregression - automatic model selection and forecasting procedure

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Paweł Kufel

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

PRobabilistic mid- and long-term prIce fORecasting In electriciTY markets

Call: OPUS 22 (LAP) , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Rafał Weron

Politechnika Wrocławska

Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

Call: OPUS 22 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Piotr Fiszeder

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wavelet methods in forecasting economic activity and assessing and designing of stabilization policies

Call: PRELUDIUM BIS 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Joanna Bruzda

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Electoral Reform for Poland. Development of Methods for the Forecasting of Political Consequences of an Introduction of ...

Call: OPUS 21 , Panel: HS5

Principal investigator: dr hab. Jarosław Flis

Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Modelling and forecasting business location in context of economies of density. Theoretical, methodological and empirica...

Call: OPUS 21 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Katarzyna Kopczewska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Modelling dynamics and forecasting of intraday trading volume on selected financial markets using nonlinear time series ...

Call: SONATA 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Roman Huptas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Forecasting water levels at ungauged river sections using satellite altimetric data

Call: SONATA BIS 10 , Panel: ST10

Principal investigator: prof. Tomasz Niedzielski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

NEW SOLUTIONS FOR DATA ASSIMILATION AND COMMUNICATION TO IMPROVE HYDROLOGICAL MODELLING AND FORECASTING

Call: CHIST-ERA2019 , Panel: ST10

Principal investigator: dr Przemysław Wachniew

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Modelling and Forecasting Prices of Energy Sources in View of Poland's and Europe's Energy Security

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Monika Papież

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Machine learning and observation-driven models in inventory forecasting under fill rate constraints

Call: PRELUDIUM BIS 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Joanna Bruzda

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Forecasting financial markets using a machine learning approach

Call: OPUS 18 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Probabilistic forecasting as a tool for the optimization of decision processes in electricity markets

Call: SONATA 15 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Joanna Janczura

Politechnika Wrocławska

FORecasting hydrological response, Carbon balance and Emissions from natural mires in arctic-to-temperate zone transect ...

Call: GRIEG 1 , Panel: ST10

Principal investigator: dr hab. Mateusz Grygoruk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Short-term forecasting of intraday electricity prices

Call: SONATA BIS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Maciejowska

Politechnika Wrocławska

Forecasting behavior of an inter-organizational network

Call: PRELUDIUM 17 , Panel: HS4

Principal investigator: Piotr Śliwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Predictive content of equilibrium exchange rate models.

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Forecasting commodities prices with the Bayesian symbolic regression

Call: OPUS 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Crossing Frontiers in electricity prIce forecasTing (CrossFIT)

Call: MAESTRO 10 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Rafał Weron

Politechnika Wrocławska

Modelling and forecasting of housing prices

Call: OPUS 14 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Radosław Trojanek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

Decision-theoretic forecasting in business and macroeconomic applications: properties, models, methods of testing and pr...

Call: OPUS 14 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Joanna Bruzda

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Modeling and forecasting multi euqilibria economy with market sentiments

Call: PRELUDIUM 13 , Panel: HS4

Principal investigator: Michał Chojnowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Forecasting the risk of consumer bankruptcy in Poland

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Tomasz Korol

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Modelling the dynamics of commodity markets and forecasting their prices with time series models

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Geomagnetic activity forecasting

Call: OPUS 13 , Panel: ST9

Principal investigator: dr hab. Grzegorz Michałek

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Data assimilation and the quality of air pollution modelling.

Call: OPUS 12 , Panel: ST10

Principal investigator: dr hab. Małgorzata Werner

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Investigating Market Microstructure and shOrt-term pRice forecasTing in intrA-day eLectricity markets

Call: BEETHOVEN 2 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Rafał Weron

Politechnika Wrocławska

Temporal and spatial variability of reference evapotranspiration in Poland worked out from the Penman-Monteith FAO-56 eq...

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: ST10

Principal investigator: Paweł Bogawski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Economic, social and geopolitical conditioning of the border traffic - foundations for modelling and forecasting on the ...

Call: OPUS 11 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Tomasz Komornicki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

The procedure of building a forecast model using the BACE approach for congruent model

Call: OPUS 11 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Marcin Błażejowski

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania

Forecasting of electricity usage using smart metering systems

Call: PRELUDIUM 11 , Panel: ST8

Principal investigator: Krzysztof Gajowniczek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki