Projects funded by the NCN

Sequential Monte Carlo methods - modifications and applications to stochastic processes

Call: SONATA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Nonparametric identification and forecasting of nonlinear financial time series

Call: OPUS 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

The microstructure of the interbank FX spot market

Call: OPUS 5 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Bień-Barkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Bayesian dynamic mixture models: An application to the study of time-varying determinants of commodity prices

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Financial markets spillovers in times of elevated uncertainty.

Call: SONATA 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Karol Szafranek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Modelling dynamics and forecasting of intraday trading volume on selected financial markets using nonlinear time series ...

Call: SONATA 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Roman Huptas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Natural gas market dynamics in the context of energy transition

Call: OPUS 20 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Short-term forecasting of intraday electricity prices

Call: SONATA BIS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Maciejowska

Politechnika Wrocławska

Predictive content of equilibrium exchange rate models.

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Modelling the dynamics of commodity markets and forecasting their prices with time series models

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Machine learning and neural networks for time series event prediction

Call: PRELUDIUM 12 , Panel: HS4

Principal investigator: Adam Chudziak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Kwiatkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania