Projects funded by the NCN

Country-level cross-sectional asset pricing model for global equity markets

Call: SONATA 8 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Modern asset management for non-Gaussian distributions

Call: OPUS 7 , Panel: HS4

Principal investigator: prof. Andrzej Palczewski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Mandatory pension funds efficiency - lessons for Poland

Call: SONATA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Radosław Kurach

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

Analysis of volatility term structure based on VIX futures. Implications of volatility fluctuations for behaviour of oth...

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Ryszard Kokoszczyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Machine learning, big data, and the cross-section of stock returns in international markets

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

Cross-Sectional Properties of Cryptocurrency Returns

Call: OPUS 21 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska-Sójka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Factor premia across asset classes: Insights from two centuries worth of data

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Properties of risk premia in the commodity market

Call: PRELUDIUM 16 , Panel: HS4

Principal investigator: Mateusz Mikutowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

The cross-section of stock returns in frontier emerging markets

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

The ongoing changes in household saving - an international perspective

Call: OPUS 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Aneta Kłopocka

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów

Risk premia in international government bond markets

Call: OPUS 10 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Adam Zaremba

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

Financial asset portfolio with present value burdened with imprecision risk.

Call: PRELUDIUM 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Joanna Siwek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki