Projects funded by the NCN

The impact of the Russo-Ukrainian conflict on prices and volatility of energy and crop commodities, and risk perception ...

Call: OPUS 24 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Agata Maria Kliber

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Bayesian dynamic mixture models: An application to the study of time-varying determinants of commodity prices

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Michał Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Properties of risk premia in the commodity market

Call: PRELUDIUM 16 , Panel: HS4

Principal investigator: Mateusz Michał Mikutowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

The impact of uncertainty in commodity markets on real and financial processes in countries at different level of econom...

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Sławomir Śmiech

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Modelling the dynamics of commodity markets and forecasting their prices with time series models

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Causal relations between commodity prices and macroeconomic and financial indicators in the context of structural breaks...

Call: OPUS 4 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Sławomir Śmiech

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania