Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Search results

21 projects found matching your search criteria :

  1. Pricing employee stock options in incomplete markets and analysis of the influence of the incentive scheme on the stock ...

    Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr Michał Łukowski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

  2. Modeling and Forecasting Volatility - Usage of Additional Information Contained in Low and High Prices

    Call: OPUS 3 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Piotr Fiszeder

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  3. Modeling volatility and risk with blind identification and Extended Generalized Lambda Distribution system

    Call: OPUS 2 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr Tomasz Ząbkowski

    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki

  4. Analysis of volatility term structure based on VIX futures. Implications of volatility fluctuations for behaviour of oth...

    Call: OPUS 2 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Ryszard Kokoszczyński

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

  5. The impact of the Russo-Ukrainian conflict on prices and volatility of energy and crop commodities, and risk perception ...

    Call: OPUS 24 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Agata Kliber

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  6. Raising oil prices and the transition towards sustainable transport - the case of the Central Europe

    Call: OPUS 23 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Agata Kliber

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  7. Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

    Call: OPUS 22 , Panel: HS4

    Principal investigator: prof. Piotr Fiszeder

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  8. Forecasting financial markets using a machine learning approach

    Call: OPUS 18 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Witold Orzeszko

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  9. Does the novelty bring changes? New parties in the Polish party system

    Call: OPUS 17 , Panel: HS5

    Principal investigator: dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

  10. Vector Error Correction models with time-varying covariance structure in Bayesian analysis and prediction of macroeconom...

    Call: OPUS 16 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Anna Pajor

    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

  11. Global commodity price links: A high frequency evaluation of co-movement and hedging opportunities.

    Call: PRELUDIUM 14 , Panel: HS4

    Principal investigator: Gilbert Mbara

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

  12. The role of business cycle synchronization, monetary policy conduct, uncertainty and the volatility of commodity prices ...

    Call: PRELUDIUM 14 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr Karol Szafranek

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

  13. Studying intraparliamentary volatility in the selected European countries. Towards critical system analysis

    Call: OPUS 14 , Panel: HS5

    Principal investigator: prof. Andrzej Antoszewski

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

  14. The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process

    Call: OPUS 13 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska-Sójka

    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  15. Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

    Call: OPUS 12 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

  16. Reliance on foreign banks in emerging European countries: consequences for credit volatility and the impact of fiscal im...

    Call: OPUS 11 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

  17. Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

    Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr Łukasz Kwiatkowski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  18. Multivariate volatility models - the application of low and high prices

    Call: OPUS 11 , Panel: HS4

    Principal investigator: prof. Piotr Fiszeder

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  19. Propensity of stock markets in the Visegrad countries to external and internal instabilities.

    Call: SONATA 10 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Wojciech Grabowski

    Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  20. Impact of credit volatility on productivity growth

    Call: OPUS 9 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr Michał Brzozowski

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

  21. A reliable de facto exchange-rate-regime classification: construction and application to evaluation of a link between ex...

    Call: OPUS 9 , Panel: HS4

    Principal investigator: dr hab. Marek Dąbrowski

    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy