4 projects found matching your search criteria :
Extremes and risk theory for Gaussian and Levy processes
Call: OPUS 5 , Panel: ST1
Principal investigator: prof. Krzysztof Dębicki
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
Exit problems and extremes of stochastic processes in view towards stochastic modelling
Call: OPUS 9 , Panel: ST1
Principal investigator: prof. Krzysztof Dębicki
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
Excursions of vector-valued Gaussian stochastic processes: exact asymptotics
Call: OPUS 16 , Panel: ST1
Principal investigator: prof. Krzysztof Dębicki
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
Functionals of reflected Gaussian and Lévy processes: asymptotic properties
Call: OPUS 1 , Panel: ST1
Principal investigator: prof. Krzysztof Dębicki
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki