Projects funded by the NCN

Bessel processes and noncolliding particle systems

Call: SONATA 6 , Panel: ST1

Principal investigator: dr Jacek Wojciech Małecki

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Stochastic models based on stochastically monotone Markov processes: analysis of stationary conditions.

Call: OPUS 1 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Ryszard Jacek Szekli

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Convergence of Markov optimization processes

Call: PRELUDIUM 5 , Panel: ST1

Principal investigator: dr Dawid Mateusz Tarłowski

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

Truncated variation of stochastic process - its properties and applications

Call: OPUS 1 , Panel: ST1

Principal investigator: dr Rafał Marcin Łochowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Stochastic control problems with applications to mathematics of finance

Call: OPUS 4 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Dynamics of random systems

Call: OPUS 4 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Anna Dorota Talarczyk-Noble

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Stochastic recursions modeled on the smoothing transform

Call: OPUS 3 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Dariusz Buraczewski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Probabilistic inequalities

Call: OPUS 3 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Rafał Latała

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Asymptotic properties of occupation functionals of multivariate Gaussian stochastic processes

Call: OPUS 28 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Krzysztof Grzegorz Dębicki

Uniwersytet Wrocławski

Nonstandard stochastic control problems with applications

Call: OPUS 27 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ASEP and other models of integrable probability

Call: OPUS 26 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Jacek Andrzej Wesołowski

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Non-random equivalent characterizations of sample boundedness

Call: OPUS 24 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Witold Marek Bednorz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Stochastic processes with drift

Call: PRELUDIUM 2 , Panel: ST1

Principal investigator: Karol Mateusz Szczypkowski

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Estimates of stochastic processes - probabilistic and geometricapproach

Call: SONATINA 5 , Panel: ST1

Principal investigator: dr Rafał Meller

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Random processes in random environment

Call: OPUS 20 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Dariusz Buraczewski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Optimal Representation of Dynamical Systems

Call: OPUS 20 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Jonatan Gutman

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Generic chaining approach to the regularity of stochastic processes

Call: OPUS 18 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Witold Marek Bednorz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Study of Bernoulli processes and Gaussian chaos

Call: PRELUDIUM 16 , Panel: ST1

Principal investigator: Rafał Józef Martynek

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Reflected backward stochastic differential equations with optional barriers

Call: PRELUDIUM 16 , Panel: ST1

Principal investigator: dr Maurycy Wojciech Rzymowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Excursions of vector-valued Gaussian stochastic processes: exact asymptotics

Call: OPUS 16 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Krzysztof Grzegorz Dębicki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Sensitivity Analysis of Nonlocal Operators with Applications to Jump Processes

Call: BEETHOVEN 3 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Krzysztof Michał Bogdan

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Selected problems of stochastic partial and ordinary differential equations

Call: OPUS 13 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Szymon Peszat

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

Recursive methods in stochastic games and decision processes

Call: OPUS 12 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Anna Jaśkiewicz

Politechnika Wrocławska

Methods of stochastic control with applications

Call: OPUS 12 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Łukasz Stettner

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Upper and lower bounds for stochastic processes

Call: OPUS 11 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Witold Marek Bednorz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Anomalous diffusion processes and their applications in real data modelling

Call: OPUS 11 , Panel: ST1

Principal investigator: dr hab. Agnieszka Elżbieta Wyłomańska

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Correlation inequalities for point processes

Call: OPUS 10 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Ryszard Jacek Szekli

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Estimates of random vectors and processes

Call: MAESTRO 7 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Rafał Latała

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Exit problems and extremes of stochastic processes in view towards stochastic modelling

Call: OPUS 9 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Krzysztof Grzegorz Dębicki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Time delays in stochastic models in biological sciences

Call: OPUS 9 , Panel: ST1

Principal investigator: prof. Jacek Miękisz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki