Projects search

• Keywords: market volatility ×

Change search criteria ↓

Search results

11 projects found matching your search criteria:

1. 1. Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

   Principal investigator: dr Łukasz Michał Kwiatkowski

   UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

   Call: PRELUDIUM 1, Panel: HS4

2. 2. Economic narratives, behavioural biases in corporate management and stock market volatility in Poland: An agent-based mo…

   Principal investigator: prof. Adam Jarosław Szyszka

   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   Call: OPUS 29, Panel: HS4

3. 3. Forecasting financial markets using a machine learning approach

   Principal investigator: dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko

   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

   Call: OPUS 18, Panel: HS4

4. 4. Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme…

   Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

   UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

   Call: OPUS 12, Panel: HS4

5. 5. Pricing employee stock options in incomplete markets and analysis of the influence of the incentive scheme on the stock …

   Principal investigator: dr Michał Kazimierz Łukowski

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

   Call: PRELUDIUM 3, Panel: HS4

6. 6. Modeling volatility and risk with blind identification and Extended Generalized Lambda Distribution system

   Principal investigator: dr Tomasz Sylwester Ząbkowski

   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki; Katedra Informatyki

   Call: OPUS 2, Panel: HS4

7. 7. The impact of the Russo-Ukrainian conflict on prices and volatility of energy and crop commodities, and risk perception …

   Principal investigator: dr hab. Agata Maria Kliber

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

   Call: OPUS 24, Panel: HS4

8. 8. Robust methods for range-based models - Risk and comovement analysis on thecryptocurrency market

   Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

   Call: OPUS 22, Panel: HS4

9. 9. Propensity of stock markets in the Visegrad countries to external and internal instabilities.

   Principal investigator: dr hab. Wojciech Grabowski

   Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

   Call: SONATA 10, Panel: HS4

10. 10. Variance Risk Premium: Insights from Short-Term Options, Cross-Sectional Analysis, and Driving Factors

    Principal investigator: prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

    Call: OPUS 26 (LAP), Panel: HS4

11. 11. Relationship violation in the SME international cooperation

    Principal investigator: dr hab. Lidia Danik

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

    Call: OPUS 26, Panel: HS4