Projects funded by the NCN

Methods of statistical inference about path-forecasts and impulse response functions from time series models

Call: HARMONIA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Sequential Monte Carlo methods - modifications and applications to stochastic processes

Call: SONATA 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Nonparametric identification and forecasting of nonlinear financial time series

Call: OPUS 6 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Witold Orzeszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

The microstructure of the interbank FX spot market

Call: OPUS 5 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Bień-Barkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Determinants of changes in the level and the structure of unemployment in Poland in years 1993-2012.

Call: PRELUDIUM 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Michał Pilc

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Bayesian dynamic mixture models: An application to the study of time-varying determinants of commodity prices

Call: OPUS 23 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Krzysztof Drachal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Financial markets spillovers in times of elevated uncertainty.

Call: SONATA 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Karol Szafranek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Integration of European electricity markets in the context of energy policy

Call: PRELUDIUM 20 , Panel: HS4

Principal investigator: Magdalena Sikorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Modelling dynamics and forecasting of intraday trading volume on selected financial markets using nonlinear time series ...

Call: SONATA 16 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Roman Huptas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Natural gas market dynamics in the context of energy transition

Call: OPUS 20 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Modelling and Forecasting Prices of Energy Sources in View of Poland's and Europe's Energy Security

Call: OPUS 2 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Monika Papież

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Hybrid Data-Driven and Expert Knowledge-Based Exploration of Economic Growth

Call: SONATA 15 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Agnieszka Jastrzębska

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Short-term forecasting of intraday electricity prices

Call: SONATA BIS 9 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Katarzyna Maciejowska

Politechnika Wrocławska

Predictive content of equilibrium exchange rate models.

Call: OPUS 17 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Combining Text Mining and Multivariate Time Series Modelling

Call: BEETHOVEN 3 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Anna Staszewska-Bystrova

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Modelling the dynamics of commodity markets and forecasting their prices with time series models

Call: OPUS 13 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Michał Rubaszek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Machine learning and neural networks for time series event prediction

Call: PRELUDIUM 12 , Panel: HS4

Principal investigator: Adam Chudziak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Jumps and their significance in analysis and forecasting prices on selected commodity markets. Methods for risk manageme...

Call: OPUS 12 , Panel: HS4

Principal investigator: dr hab. Maciej Kostrzewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Bayesian SV Models with Markov Switching in the Analysis of Volatility on Financial Markets

Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS4

Principal investigator: dr Łukasz Kwiatkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania