Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Hybrid securities: contingent convertible bonds and bail-in bonds.

2015/17/B/HS4/00911

Keywords:

contingent convertibles (cocos) bail-in securitities fixed income securities prudential capital requirements hybrids stochastic modelling in finance systemic risk.

Descriptors:

  • HS4_6: Financial markets, international finance, public finance

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

woj. mazowieckie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr hab. Piotr Jaworski 

Number of co-investigators in the project: 4

Call: OPUS 9 - announced on 2015-03-16

Amount awarded: 228 880 PLN

Project start date (Y-m-d): 2016-01-19

Project end date (Y-m-d): 2018-04-18

Project duration:: 27 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Project description

Download the project description in a pdf file

Note - project descriptions were prepared by the authors of the applications themselves and placed in the system in an unchanged form.

Equipment purchased [PL]

  1. Komputer przenośny z dużą mocą obliczeniową i powiększoną pamięcią (28 000 PLN)
  2. Oprogramowanie Microsoft Office 2016.

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (11)
  • Book publications / chapters in book publications (4)
  1. CoVaR of families of copulas
    Authors:
    M.Bernardi, F.Durante, P.Jaworski
    Academic press:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 120, strony: 45521), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.spl.2016.09.005 - link to the publication
  2. On truncation invariant copulas and their estimation
    Authors:
    P.Jaworski
    Academic press:
    Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 133-144), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1515/demo-2017-0009 - link to the publication
  3. Principles of the toll road pricing
    Authors:
    P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
    Academic press:
    Archives of transport (rok: 2018, tom: 45(1), strony: 53-62), Wydawca: Polska Akademia Nauk
    Status:
    Published
    DOI:
    10.5604/01.3001.0012.0941 - link to the publication
  4. Przymusowa restrukturyzacja banku (resolution) w praktyce – przypadki Banco Popular Español, Monte dei Paschi di Siena oraz Banco Popolare di Vicenza i Veneto Banca
    Authors:
    A. Kowalski
    Academic press:
    Monitor Prawniczy (rok: 2018, tom: 20, strony: 45306), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck
    Status:
    Published
    DOI:
    10.32027/MOP.18.20.4 - link to the publication
  5. A note on conditional covariance matrices for elliptical distributions
    Authors:
    P.Jaworski, M.Pitera
    Academic press:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 230-235), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.spl.2017.06.003 - link to the publication
  6. On the Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
    Authors:
    P.Jaworski
    Academic press:
    Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 45306), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1515/demo-2017-0001 - link to the publication
  7. Contagion and divergence on sovereign bond markets
    Authors:
    P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
    Academic press:
    Copernican Journal of Finance & Accounting (rok: 2017, tom: 6(4), strony: 39-68), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
    Status:
    Published
    DOI:
    10.12775/CJFA.2017.022 - link to the publication
  8. How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach
    Authors:
    P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki
    Academic press:
    Economic Modelling (rok: 2017, tom: 60, strony: 162-168), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.econmod.2016.09.025 - link to the publication
  9. The 20-60-20 Rule
    Authors:
    P.Jaworski, M.Pitera
    Academic press:
    Discrete and continuous dynamical systems series B (rok: 2016, tom: 21, strony: 1149-1166), Wydawca: American Institute of Mathematical Sciences
    Status:
    Published
    DOI:
    10.3934/dcdsb.2016.21.1149 - link to the publication
  10. O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible
    Authors:
    K. Liberadzki, M. Liberadzki
    Academic press:
    Bezpieczny Bank (rok: 2016, tom: 1 (62), strony: 52-72), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  11. Conditional Risk based on multivariate Hazard Scenarios
    Authors:
    M. Bernardi, F. Durante, P.Jaworski, L. Petrella, G. Salvadori
    Academic press:
    Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (rok: 2018, tom: 32, strony: 203-211), Wydawca: Springer
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1007/s00477-017-1425-9 - link to the publication
  1. Obligacje contingent convertibles (CoCos) jako nowy instrument absorpcji strat banków
    Authors:
    M.Liberadzki
    Book:
    Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 245-256), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Published
  2. A test for truncation invariant dependence
    Authors:
    F.M.L.Di Lascio, F.Durante, P.Jaworski
    Book:
    Soft Methods for Data Science (rok: 2017, tom: AdIntSysCom 456, strony: 173-180), Wydawca: Springer International
    Status:
    Published
  3. Wycena obligacji typu hybrids oraz contingent convertibles (CoCos)
    Authors:
    K. Liberadzki
    Book:
    Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 213-244), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Published
  4. On the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) in copula setting
    Authors:
    P.Jaworski
    Book:
    Copulas and Dependence Models with Applications (rok: 2017, tom: x, strony: 95-117), Wydawca: Springer
    Status:
    Published

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy