Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

The microstructure of the interbank FX spot market

2013/09/B/HS4/01319

Keywords:

market microstructure FX markets high-frequency financial time series

Descriptors:

  • HS4_3: Econometrics, statistical methods
  • HS4_6: Financial markets, international finance, public finance

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr Katarzyna Bień-Barkowska 

Number of co-investigators in the project: 1

Call: OPUS 5 - announced on 2013-03-15

Amount awarded: 69 450 PLN

Project start date (Y-m-d): 2014-02-20

Project end date (Y-m-d): 2016-02-19

Project duration:: 24 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

  1. Oprogramowanie (Gauss v13 z pakietem bibliotek oraz roczne wsparcie techniczne) (9 600 PLN)
  2. Oprogramowanie (Stat/Transfer) (600 PLN)
  3. Komputer (laptop) (10 000 PLN)
  4. Oprogramowanie (roczne wsparcie techniczne dla programu Gauss v13 wraz z pakietem bibliotek) (500 PLN)
  5. STATA IC version 14, licencja jednostanowiskowa, jednoroczna (1 574 PLN)

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (3)
  • Book publications / chapters in book publications (1)
  1. Econometric Modeling of Inter-Order Durations
    Authors:
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Academic press:
    Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 127, strony: A7-A12), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
    Status:
    Published
    DOI:
    10.12693/APhysPolA.127.A-7 - link to the publication
  2. Explaining Liquidity Dynamics in the Order Driven FX Spot Market
    Authors:
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Academic press:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2014, tom: 61, strony: 223-243), Wydawca: Polska Akademia Nauk
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  3. Extension and verification of the asymmetric autoregressive conditional duration models
    Authors:
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Academic press:
    International Journal of Computer Mathematics (rok: 2017, tom: 94, strony: 2223–2238), Wydawca: Taylor & Francis Online
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1080/00207160.2017.1283019 - link to the publication
  1. -
    Authors:
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Book:
    Mikrostruktura rynku. Ekonometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego (rok: 2016, tom: 1, strony: 373), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Published

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy