Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Cointegration analysis and its application to modelling Polish national economy

2013/08/A/HS4/00612

Keywords:

macromodelling cointegration

Descriptors:

  • HS4_3: Econometrics, statistical methods

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

prof. Aleksander Welfe 

Number of co-investigators in the project: 10

Call: MAESTRO 4 - announced on 2012-12-15

Amount awarded: 1 998 500 PLN

Project start date (Y-m-d): 2013-08-28

Project end date (Y-m-d): 2019-08-27

Project duration:: 72 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

  1. Program Eviews (18 000 PLN)
  2. Dell Precision T5600 (37 000 PLN)
  3. Notebook Dell Latitude E5540.

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (23)
  • Book publications / chapters in book publications (1)
  1. Constructing joint confidence bands for impulse response functions of VAR models - A review
    Authors:
    H. Lütkepohl, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Academic press:
    Econometrics and Statistics (rok: 2020, tom: 13, strony: 69-83), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.002 - link to the publication
  2. Convergence-driven inflation and the channels of its absorption
    Authors:
    Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Journal of Policy Modeling (rok: 2017, tom: 39, strony: 1019-1034), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.jpolmod.2017.02.001 - link to the publication
  3. Skewness-adjusted bootstrap confidence intervals and confidence bands for impulse response functions,
    Authors:
    D. Grabowski, A. Staszewska-Bystrova, P. Winker
    Academic press:
    AStA Advances in Statistical Analysis (rok: 2019, tom: 104, strony: 11810), Wydawca: Springer
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1007/s10182-018-00347-9 - link to the publication
  4. Structural Change in theDeterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case
    Authors:
    Michał Majsterek, Emilia Gosińska
    Academic press:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2020, tom: 12, strony: 317-345), Wydawca: Polska Akademia Nauk
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  5. Who is responsible for asymmetric fuel price adjustments? An application of the threshold cointegrated VAR model
    Authors:
    Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Baltic Journal of Economics (rok: 2020, tom: 20, strony: 59-73), Wydawca: Taylor and Francis Group
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  6. Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski
    Authors:
    Piotr Karp
    Academic press:
    Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2015, tom: XCV, strony: 261-287), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  7. Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014
    Authors:
    Robert Kelm
    Academic press:
    Bank i Kredyt (rok: 2016, tom: 47(6), strony: 585-620), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  8. Real exchange rates, oil price, spillover effects and tripolarity
    Authors:
    Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Academic press:
    Eastern European Economics (rok: 2020, tom: vol.58, no. 5, strony: 415-435), Wydawca: Routlege Taylor&FrancisGroup
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  9. Asymetryczny wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę Polski
    Authors:
    Piotr Karp
    Academic press:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2015, tom: 6, strony: 29-49), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  10. Comparison of Methods for Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions
    Authors:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Academic press:
    International Journal of Forecasting (rok: 2015, tom: 31(3), strony: 782-798), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1016/j.ijforecast.2013.08.003 - link to the publication
  11. Confidence bands for impulse responses: Bonferroni versus Wald
    Authors:
    Lütkepohl H., Staszewska-Bystrova A., Winker P.
    Academic press:
    Oxford Bulletin of Economics and Statistics (rok: 2015, tom: 77(6), strony: 800-821), Wydawca: University of Oxford, Department of Economics
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1111/obes.12114 - link to the publication
  12. Measuring Forecast Uncertainty of Corporate Bond Spreads by Bonferroni-Type Prediction Bands
    Authors:
    Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Academic press:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2014, tom: 45445, strony: 89-104), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział Łódź
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  13. Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
    Authors:
    Anna Staszewska-Bystrova
    Academic press:
    Acta Universitatis Lodziensis (rok: 2018, tom: 5, strony: 115-131), Wydawca: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Status:
    Published
    DOI:
    10.18778/0208-6018.338.07 - link to the publication
  14. Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w polskiej gospodarce
    Authors:
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Academic press:
    Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46(4), strony: 357-392), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  15. Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1
    Authors:
    Piotr Karp, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2018, tom: vol 296(4), strony: 35-50), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie
    Status:
    Published
    DOI:
    10.33119/GN/102222 - link to the publication
  16. Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis
    Authors:
    Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski
    Academic press:
    Eastern European Economics (rok: 2015, tom: 52 (5), strony: 32-55), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1080/00128775.2014.1004907 - link to the publication
  17. Improved bootstrap prediction intervals for SETAR models
    Authors:
    Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Academic press:
    Statistical Papers (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 0), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1007/s00362-014-0643-1 - link to the publication
  18. Makroekonometryczny miesieczny model gospodarki Polski WM-1
    Authors:
    Aleksander Welfe, Piotr Karp
    Academic press:
    Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 4, strony: 14001), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  19. The Tobit Cointegrated Vector Autoregressive Model: An Application to the Currency Market
    Authors:
    Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Elsevier (rok: 2020, tom: 89, strony: 88-100), Wydawca: Economic Modelling
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  20. An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect
    Authors:
    Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Emerging Markets Finance and Trade (rok: 2016, tom: 52(12), strony: 2706-2720), Wydawca: Taylor and Francis Group
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1080/1540496X.2016.1216931 - link to the publication
  21. Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market
    Authors:
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Aleksander Welfe
    Academic press:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2014, tom: 45445, strony: 105-127), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział Łódź
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  22. Improved Bootstrap Prediction Intervals for SETAR Models
    Authors:
    Staszewska-Bystrova Anna, Winker Peter
    Academic press:
    Statistical Papers (rok: 2016, tom: 57, strony: 89-98), Wydawca: Springer
    Status:
    Published
    DOI:
    10.1007/s00362-014-0643-1 - link to the publication
  23. Testowanie zmiany strukturalnej w modelu VEC
    Authors:
    Emilia Gosińska
    Academic press:
    Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46(6), strony: 579-600), Wydawca: Narodowy Bank Polski
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  1. Ekonometria
    Authors:
    Aleksander Welfe
    Book:
    Ekonometria (rok: 2018, tom: I, strony: 486; ISBN 978-83-208-2316-5), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
    Status:
    Published
    DOI:
    link to the publication

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy