Projects funded by the NCN

Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Analysis of volatility term structure based on VIX futures. Implications of volatility fluctuations for behaviour of other asset classes

2011/03/B/HS4/02298

Keywords:

volatility VIX futures

Descriptors:

  • HS4_6: Financial markets, international finance, public finance
  • HS4_3: Econometrics, statistical methods

Panel:

HS4 - Individuals, institutions, markets: economics, finance, management, demography, social and economic geography, urban studies

Host institution :

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr hab. Ryszard Kokoszczyński 

Number of co-investigators in the project: 5

Call: OPUS 2 - announced on 2011-09-15

Amount awarded: 301 000 PLN

Project start date (Y-m-d): 2012-08-09

Project end date (Y-m-d): 2014-08-08

Project duration:: 24 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

  1. Komputer wraz z oprogramowaniem (24 252 PLN)

Information in the final report

  • Publication in academic press/journals (5)
  • Articles in post-conference publications (1)
  • Book publications / chapters in book publications (1)
  1. Does historical VIX term structure contain valuable in-formation for predicting VIX futures?
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Academic press:
    Dynamic Econometric Models (rok: 2014, tom: 14, strony: 45440), Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Status:
    Published
    DOI:
    10.12775/DEM.2014.001 - link to the publication
  2. Instrumenty pochodne na zmienność - nowa klasa aktywów?
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Academic press:
    Ekonomista (rok: 2015, tom: 6, strony: 830-856), Wydawca: PTE, INE PAN, KNE PAN
    Status:
    Published
    DOI:
    Brak - link to the publication
  3. Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX – modelowanie i własności prognostyczne
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Academic press:
    Zarządzanie i Finanse (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) (rok: 2013, tom: Numer 2, tom 4, strony: 181-192), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
    Status:
    Published
    DOI:
    Brak - link to the publication
  4. Pomiar i modelowanie zmienności - przegląd literatury
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójciek
    Academic press:
    Ekonomia (rok: 2012, tom: 31, strony: 22-55), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Published
    DOI:
    Brak - link to the publication
  5. Wycena opcji na VIX - podejście heurystyczne
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Academic press:
    Ekonomia (rok: 2014, tom: 38, strony: 75-94), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Published
    DOI:
    brak - link to the publication
  1. Zmienność jako przedmiot handlu na rynkach finansowych - ekonomiczne przesłanki nowych instrumentów pochodnych
    Authors:
    Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Conference:
    IX Kongres Ekonomistów Polskich (rok: 2013, ), Wydawca: PTE
    Data:
    konferencja 28-29.11.2013
    Status:
    Published
    DOI:
    link to the publication
  1. nie dotyczy
    Authors:
    Ryszard Kokoszczyński (red.), Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
    Book:
    Volatility as an Asset Class. Obvious Benefits and Hidden Risks (rok: 2015, tom: Pol St in Ec 4, strony: 1-178), Wydawca: Peter Lang
    Status:
    Published

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy