Analiza struktury terminowej kontraktów terminowych na zmienność (indeks VIX). Wpływ fluktuacji zmienności na zachowanie się innych klas aktywów.
2011/03/B/HS4/02298
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński
Liczba wykonawców projektu: 5
Konkurs
OPUS 2 – ogłoszony 2011-09-15
- Przyznana kwota
- 301 000 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2012-08-09
- Zakończenie projektu
- 2014-08-08
- Planowany czas trwania projektu
- 24 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Komputer wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 24 252 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (5)
-
Pomiar i modelowanie zmienności - przegląd literatury
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójciek
- Czasopismo:
- Ekonomia (rok: 2012, tom: 31, strony: 22-55), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Does historical VIX term structure contain valuable in-formation for predicting VIX futures?
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Czasopismo:
- Dynamic Econometric Models (rok: 2014, tom: 14, strony: 46170), Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.12775/DEM.2014.001 – link do publikacji
-
Wycena opcji na VIX - podejście heurystyczne
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Czasopismo:
- Ekonomia (rok: 2014, tom: 38, strony: 75-94), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX – modelowanie i własności prognostyczne
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Czasopismo:
- Zarządzanie i Finanse (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) (rok: 2013, tom: Numer 2, tom 4, strony: 181-192), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Instrumenty pochodne na zmienność - nowa klasa aktywów?
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Czasopismo:
- Ekonomista (rok: 2015, tom: 6, strony: 830-856), Wydawca: PTE, INE PAN, KNE PAN
- Status:
- Opublikowana
Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
-
Zmienność jako przedmiot handlu na rynkach finansowych - ekonomiczne przesłanki nowych instrumentów pochodnych
- Autorzy:
- Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Konferencja:
- IX Kongres Ekonomistów Polskich (rok: 2013, strony: streszczenie s. 67, pełny tekst w sieci i na CD), Wydawca: PTE
- Data:
- konferencja 28-29.11.2013
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
Publikacje książkowe (1)
-
nie dotyczy
- Autorzy:
- Ryszard Kokoszczyński (red.), Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
- Książka:
- Volatility as an Asset Class. Obvious Benefits and Hidden Risks (rok: 2015, tom: Pol St in Ec 4, strony: 1-178), Wydawca: Peter Lang
- Status:
- Opublikowana