Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe metody analizy ryzyka rynkowego i adekwatności rezerw kapitałowych

2024/53/B/HS4/00433

Słowa kluczowe:

ryzyko rynkowe rezerwy kapitałowe umowa kapitałowa kwantyfikacja ryzyka i użyteczności długookresowa zależność czynniki ryzyka modele zintegrowane analiza odpornościowa

Deskryptory:

  • HS4_03: Ekonometria i metody statystyczne
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_17: Matematyka stosowana

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Lucjan Pitera 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 27 - ogłoszony 2024-03-21

Przyznana kwota: 484 059 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2025-01-27

Zakończenie projektu: 2028-01-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (2)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. Identifying the temporal distribution structure in multivariate data for time-series segmentation based on two-sample test
    Autorzy:
    Justyna Witulska, Marta Hendler, Magdalena Kasprowicz, Marek Czosnyka, Ireneusz Jabłoński, Agnieszka Wyłomańska
    Czasopismo:
    Information Fusion (rok: 2026, tom: 125, strony: 103445), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.inffus.2025.103445 - link do publikacji
  2. Stochastic self-similarity and stationarity: Novel perspectives for heterogeneous and multifractal processes
    Autorzy:
    Hubert Woszczek, Agnieszka Wyłomańska, Samudrajit Thapa, Aleksei Chechkin
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2026, tom: 36, strony: 23143), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0303279 - link do publikacji
  1. Framework for Unveiling Change Points in Multivariate Signals with Non-Gaussian Patterns
    Autorzy:
    Justyna Witulska, Marta Hendler, Magdalena Kasprowicz, Marek Czosnyka, Agnieszka Wyłomańska, Ireneusz Jabłoński
    Konferencja:
    2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO) (rok: 2025, tom: 2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), strony: 2582-2586), Wydawca: IEEE
    Data:
    konferencja 08-12 September 2025
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.23919/EUSIPCO63237.2025.11226194 - link do publikacji
  2. Blackwell optimality in risk-sensitive stochastic control
    Autorzy:
    Marcin Pitera, Łukasz Stettner
    Konferencja:
    2025 11th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) (rok: 2026, tom: 2025 11th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), strony: 320-324), Wydawca: IEEE
    Data:
    konferencja 15-18 July 2025
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1109/CoDIT66093.2025.11321525 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy