Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut

2021/41/B/HS4/02443

Słowa kluczowe:

kryptowaluty przekrój stóp zwrotu wycena aktywów anomalie rynku finansowego premia za ryzyko,

Deskryptory:

  • HS4_006: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 483 212 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-01

Zakończenie projektu: 2026-01-25

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (13)
  1. Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Syed Jawad Hussain Shahzad, Barbara Będowska-Sójka, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2024, tom: 94, strony: 103244), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2024.103244 - link do publikacji
  2. Cryptocurrency factor momentum
    Autorzy:
    Christian Fieberg, Gerrit Liedtke, Daniel Metko, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Quantitative Finance (rok: 2023, tom: 23(12), strony: 1853-1869), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/14697688.2023.2269999 - link do publikacji
  3. Do Investors in Dirty and Clean Cryptocurrencies Care about Energy Efficiency in the Same Way?
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2024, tom: 105852, strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2024.105852 - link do publikacji
  4. Uncertainty and Cryptocurrency Returns: A Lesson from Turbulent Times
    Autorzy:
    Będowska-Sójka Barbara, Joanna Górka, Danial Hemmings, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2024, tom: 94, strony: 45674), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2024.103330 - link do publikacji
  5. Non-standard errors in the cryptocurrency world
    Autorzy:
    Christian Fieberg, Steffen Gunther, Thorsten Poddig, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2024, tom: 92, strony: 103106), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2024.103106 - link do publikacji
  6. Return and volatility connectedness of the non-fungible tokens segments
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Wafa Alwahedi, Adam Zaremba, Xuan Vinh Vo,
    Czasopismo:
    Journal of Behavioral and Experimental Finance (rok: 2022, tom: 35, strony: 100692), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbef.2022.100692 - link do publikacji
  7. Cross-sectional interactions in cryptocurrency returns
    Autorzy:
    Aleksander Mercik, Barbara Będowska-Sójka, Sitara Karim, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2024, tom: 97, strony: 103809), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2024.103809 - link do publikacji
  8. Cryptocurrency Anomalies and Economic Constraints
    Autorzy:
    Christian Fieberg, Gerrit Liedtke, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2024, tom: 94, strony: 103218), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2024.103218 - link do publikacji
  9. Hedging Geopolitical Risks with Different Asset Classes: A Focus on the Russian Invasion of Ukraine
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Ender Demir, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 50, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji
  10. Has bitcoin been dethroned too quickly? The cryptocurrency return networks
    Autorzy:
    Będowska-Sójka B., Wójcik P., Giordano S.
    Czasopismo:
    Network Science (rok: 2024, tom: 13, strony: 45677), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/nws.2024.17 - link do publikacji
  11. Can cryptocurrencies hedge oil price fluctuations? A pandemic perspective
    Autorzy:
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 115, strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106360 - link do publikacji
  12. Network connectedness of environmental attention-Green and dirty assets
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Afsheen Abrar, Adam Zaremba, Tamara Teplova, Xuan Vinh Vo,
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 50, strony: 45669), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103209 - link do publikacji
  13. Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
    Autorzy:
    Huaigang Long, Ender Demir, Barbara Będowska-Sójka, Adam Zaremba, Syed Jawad Hussain Shahzad
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2022, tom: 49, strony: 45665), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2022.103192 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy