Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i walidacja modeli ryzyka rynkowego z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, probabilistycznych oraz algorytmów uczenia maszynowego

2020/37/B/HS4/00120

Słowa kluczowe:

uczenie maszynowe charakteryzacje rozkładów nieobciążoność estymatorów ryzyka kwantyfikacja ryzyka i użyteczności długookresowa równowaga warunkowe rozkłady

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_17: Matematyka stosowana

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Lucjan Pitera 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 396 732 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-01

Zakończenie projektu: 2025-01-13

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (57)
  1. Ornstein-Uhlenbeck process driven by alpha-stable process and its Gamma subordination
    Autorzy:
    J. Gajda, A. Grzesiek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Methodology and Computing in Applied Probability (rok: 2023, tom: 25, strony: 17), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11009-023-09999-w - link do publikacji
  2. Goodness-of-fit test for stochastic processes using even empirical moments statistic
    Autorzy:
    K. Maraj-Zygmąt, G. Sikora, M. Pitera, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2023, tom: 33, strony: 13128), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0111505 - link do publikacji
  3. Time series forecasting - problem of heavy-tailed distributed noise
    Autorzy:
    M. Markiewicz, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 248-256), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00312-x - link do publikacji
  4. New estimation method for periodic autoregressive time series of order 1 with additive noise
    Autorzy:
    W. Żuławiński, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 163-176), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00302-z - link do publikacji
  5. Modelling intermittent anomalous diffusion with switching fractional Brownian motion
    Autorzy:
    M. Balcerek, A. Wyłomańska, K. Burnecki, R. Metzler, D. Krapft
    Czasopismo:
    New Journal of Physics (rok: 2023, tom: 25, strony: 103031), Wydawca: IOP Publishing Ltd
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1088/1367-2630/ad00d7 - link do publikacji
  6. Fractional Brownian motion with random Hurst exponent: accelerating diffusion and persistence transition
    Autorzy:
    M. Balcerek, K. Burnecki, S. Thapa, A. Wyłomańska, A. Chechkin
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2022, tom: 32, strony: 93114), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0101913 - link do publikacji
  7. Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes
    Autorzy:
    D. Szarek, K. Maraj-Zygmąt, G. Sikora, D. Kraft, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Computational Statistics & Data Analysis (rok: 2022, tom: 168 (ID 107401), strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.csda.2021.107401 - link do publikacji
  8. Multifractional Brownian motion characterization based on Hurst exponent estimation and statistical learning
    Autorzy:
    D. Szarek, I. Jabłoński, D. Krapf, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2022, tom: 32, strony: 83148), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0093836 - link do publikacji
  9. The modified Yule-Walker method for multidimensional infinite-variance periodic autoregressive model of order 1
    Autorzy:
    P. Giri, A. Grzesiek, W. Żuławiński, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of the Korean Statistical Society (rok: 2022, tom: Online first, strony: 11689), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s42952-022-00191-3 - link do publikacji
  10. Product of bi-dimensional VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errors
    Autorzy:
    J. Janczura, A. Puć, Ł. Bielak, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Statistics & Risk Modeling (rok: 2024, tom: 41 (1/2), strony: 45683), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1515/strm-2022-0012 - link do publikacji
  11. Fractional lower order covariance (FLOC) based estimation for multidimensional PAR(1) model with alpha−stable noise
    Autorzy:
    P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 215-235), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00301-0 - link do publikacji
  12. Estimation of stability index for symmetric alpha-stable distribution using quantile conditional variance ratios
    Autorzy:
    K. Pączek, D. Jelito. M. Pitera, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    TEST (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
  13. New estimation method for periodic autoregressive time series of order 1 with additive noise
    Autorzy:
    W. Żuławiński, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 163-176), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00302-z - link do publikacji
  14. Time series forecasting - problem of heavy-tailed distributed noise
    Autorzy:
    M. Markiewicz, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 248-256), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00312-x - link do publikacji
  15. Multifractional Brownian motion characterization based on Hurst exponent estimation and statistical learning
    Autorzy:
    D. Szarek, I. Jabłoński, D. Krapf, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2022, tom: 32, strony: 83148), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0093836 - link do publikacji
  16. Topology-driven goodness-of-fit tests in arbitrary dimensions
    Autorzy:
    P. Dłotko, N. Hellmer, Ł. Stettner, R. Topolnicki
    Czasopismo:
    Annals of Statistics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: IMS
    Status:
    Złożona
  17. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Ł. Bielak, A. Grzesiek, J. Janczura, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74 (ID 102308), strony: 45668), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  18. The covariation-based Yule-Walker method for multidimensional autoregressive time series with alpha-stable distributed noise
    Autorzy:
    A. Grzesiek, M. Mrozinska, P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2022, tom: 13(4), strony: 394-414), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-022-00315-2 - link do publikacji
  19. Autoregressive model with double Pareto distributed noise
    Autorzy:
    H. Woszczek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Mathematica Applicanda (rok: 2023, tom: 51(1), strony: 109-120), Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.14708/ma.v51i1.7221 - link do publikacji
  20. Estimation of stability index for symmetric alpha-stable distribution using quantile conditional variance ratios
    Autorzy:
    K. Pączek, D. Jelito. M. Pitera, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    TEST (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
  21. Long run stochastic control problems with general discounting
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Mathematics of Operations Research (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Informs
    Status:
    Złożona
  22. Discriminating Gaussian processes via quadratic form statistics
    Autorzy:
    M. Balcerek, K. Burnecki, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 063101), strony: 45673), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0044878 - link do publikacji
  23. The expectation-maximization algorithm for autoregressive models with normal inverse Gaussian innovations
    Autorzy:
    M. Dhull, A. Kumar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2023, tom: Online first, strony: ), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03610918.2023.2186334 - link do publikacji
  24. Ornstein-Uhlenbeck process driven by alpha-stable process and its Gamma subordination
    Autorzy:
    J. Gajda, A. Grzesiek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Methodology and Computing in Applied Probability (rok: 2023, tom: 25, strony: 17), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11009-023-09999-w - link do publikacji
  25. Fractional Brownian motion with random Hurst exponent: accelerating diffusion and persistence transition
    Autorzy:
    M. Balcerek, K. Burnecki, S. Thapa, A. Wyłomańska, A. Chechkin
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2022, tom: 32, strony: 93114), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0101913 - link do publikacji
  26. Alternative dependency measures-based approach for estimation of the alpha-stable periodic autoregressive model
    Autorzy:
    W. Żuławiński, P. Kruczek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2022, tom: First online, strony: ), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03610918.2022.2037640 - link do publikacji
  27. Goodness-of-fit test for stochastic processes using even empirical moments statistic
    Autorzy:
    K. Maraj-Zygmąt, G. Sikora, M. Pitera, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2023, tom: 33, strony: 13128), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0111505 - link do publikacji
  28. Fractional lower order covariance (FLOC) based estimation for multidimensional PAR(1) model with alpha−stable noise
    Autorzy:
    P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 215-235), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00301-0 - link do publikacji
  29. Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes
    Autorzy:
    D. Szarek, K. Maraj-Zygmąt, G. Sikora, D. Kraft, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Computational Statistics & Data Analysis (rok: 2022, tom: 168 (ID 107401), strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.csda.2021.107401 - link do publikacji
  30. Time averaged mean squared displacements ratio test for Gaussian processes with unknown diffusion coefficient
    Autorzy:
    K. Maraj, D. Szarek, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 073120), strony: 45671), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0054119 - link do publikacji
  31. Memory-multi-fractional Brownian motion with continuous correlations
    Autorzy:
    W. Wang, M. Balcerek, K. Burnecki, A. V. Chechkin, S.Janusonis, J. Ślęzak, T. Vojta, A. Wyłomańska, R. Metzler
    Czasopismo:
    Physical Review Research (rok: 2023, tom: 5, strony: L032025), Wydawca: American Physical Society
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1103/PhysRevResearch.5.L032025 - link do publikacji
  32. Estimating value at risk: LSTM vs. GARCH
    Autorzy:
    W. Ormaniec, M. Pitera, S. Safarveisi, T. Schmidt
    Czasopismo:
    Journal of Machine Learning Research (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: JMLR
    Status:
    Złożona
  33. Alternative dependency measures-based approach for estimation of the alpha-stable periodic autoregressive model
    Autorzy:
    W. Żuławiński, P. Kruczek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2022, tom: First online, strony: ), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03610918.2022.2037640 - link do publikacji
  34. Testing of two-dimensional Gaussian processes by sample cross-covariance function
    Autorzy:
    K. Maraj-Zygmąt, A. Grzesiek, G. Sikora, J. Gajda, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2023, tom: 33(7), strony: 73135), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0141262 - link do publikacji
  35. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Ł. Bielak, A. Grzesiek, J. Janczura, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74 (ID 102308), strony: 45668), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  36. A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
    Autorzy:
    P. Jaworski, D. Jelito, M. Pitera
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Statistics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: ims
    Status:
    Złożona
  37. Long run stochastic control problems with general discounting
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Mathematics of Operations Research (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Informs
    Status:
    Złożona
  38. From Multi- to Univariate: A Product Random Variable with an Application to Electricity Market Transactions: Pareto and Student's t-Distribution Case
    Autorzy:
    J. Adamska, L. Bielak, J. Janczura, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Mathematics (rok: 2022, tom: 10 (18), strony: 3371), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/math10183371 - link do publikacji
  39. Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes
    Autorzy:
    D. Szarek, K. Maraj-Zygmąt, G. Sikora, D. Kraft, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Computational Statistics & Data Analysis (rok: 2022, tom: 168 (ID 107401), strony: 45673), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.csda.2021.107401 - link do publikacji
  40. Time averaged mean squared displacements ratio test for Gaussian processes with unknown diffusion coefficient
    Autorzy:
    K. Maraj, D. Szarek, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 073120), strony: 45671), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0054119 - link do publikacji
  41. Market risk factors analysis for an international mining company. Multi-dimensional heavy-tailed-based modelling
    Autorzy:
    Ł. Bielak, A. Grzesiek, J. Janczura, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2021, tom: 74 (ID 102308), strony: 45668), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2021.102308 - link do publikacji
  42. Discriminating Gaussian processes via quadratic form statistics
    Autorzy:
    M. Balcerek, K. Burnecki, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 063101), strony: 45673), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0044878 - link do publikacji
  43. Forecasting of symmetric alpha-stable autoregressive models by time series approach supported by artificial neural networks
    Autorzy:
    A. M. Sathe, N. S. Upadhye, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of Computational and Applied Mathematics (rok: 2023, tom: 425, strony: 115051), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.cam.2022.115051 - link do publikacji
  44. A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
    Autorzy:
    P. Jaworski, D. Jelito, M. Pitera
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Statistics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: ims
    Status:
    Złożona
  45. Topology-driven goodness-of-fit tests in arbitrary dimensions
    Autorzy:
    P. Dłotko, N. Hellmer, Ł. Stettner, R. Topolnicki
    Czasopismo:
    Annals of Statistics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: IMS
    Status:
    Złożona
  46. The covariation-based Yule-Walker method for multidimensional autoregressive time series with alpha-stable distributed noise
    Autorzy:
    A. Grzesiek, M. Mrozinska, P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2022, tom: 13(4), strony: 394-414), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-022-00315-2 - link do publikacji
  47. From Multi- to Univariate: A Product Random Variable with an Application to Electricity Market Transactions: Pareto and Student's t-Distribution Case
    Autorzy:
    J. Adamska, L. Bielak, J. Janczura, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Mathematics (rok: 2022, tom: 10 (18), strony: 3371), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/math10183371 - link do publikacji
  48. Time averaged mean squared displacements ratio test for Gaussian processes with unknown diffusion coefficient
    Autorzy:
    K. Maraj, D. Szarek, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 073120), strony: 45671), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0054119 - link do publikacji
  49. The modified Yule-Walker method for multidimensional infinite-variance periodic autoregressive model of order 1
    Autorzy:
    P. Giri, A. Grzesiek, W. Żuławiński, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of the Korean Statistical Society (rok: 2022, tom: Online first, strony: 11689), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s42952-022-00191-3 - link do publikacji
  50. Estimating value at risk: LSTM vs. GARCH
    Autorzy:
    W. Ormaniec, M. Pitera, S. Safarveisi, T. Schmidt
    Czasopismo:
    Journal of Machine Learning Research (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: JMLR
    Status:
    Złożona
  51. Forecasting of symmetric alpha-stable autoregressive models by time series approach supported by artificial neural networks
    Autorzy:
    A. M. Sathe, N. S. Upadhye, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Journal of Computational and Applied Mathematics (rok: 2023, tom: 425, strony: 115051), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.cam.2022.115051 - link do publikacji
  52. Fractional lower order covariance (FLOC) based estimation for multidimensional PAR(1) model with alpha−stable noise
    Autorzy:
    P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 215-235), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00301-0 - link do publikacji
  53. The covariation-based Yule-Walker method for multidimensional autoregressive time series with alpha-stable distributed noise
    Autorzy:
    A. Grzesiek, M. Mrozinska, P. Giri, S. Sundar, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2022, tom: 13(4), strony: 394-414), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-022-00315-2 - link do publikacji
  54. Discriminating Gaussian processes via quadratic form statistics
    Autorzy:
    M. Balcerek, K. Burnecki, G. Sikora, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Chaos (rok: 2021, tom: 31 (ID 063101), strony: 45673), Wydawca: AIP Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1063/5.0044878 - link do publikacji
  55. New estimation method for periodic autoregressive time series of order 1 with additive noise
    Autorzy:
    W. Żuławiński, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 163-176), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00302-z - link do publikacji
  56. Time series forecasting - problem of heavy-tailed distributed noise
    Autorzy:
    M. Markiewicz, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (rok: 2021, tom: 13, strony: 248-256), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12572-021-00312-x - link do publikacji
  57. Alternative dependency measures-based approach for estimation of the alpha-stable periodic autoregressive model
    Autorzy:
    W. Żuławiński, P. Kruczek, A. Wyłomańska
    Czasopismo:
    Communications in Statistics - Simulation and Computation (rok: 2022, tom: First online, strony: ), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/03610918.2022.2037640 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy