Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Premie czynnikowe na rynkach aktywów: Analiza dwóch stuleci historii rynków finansowych

2019/33/B/HS4/01021

Słowa kluczowe:

factor premia risk premium factor investing early asset prices long-term data asset pricing anomalies equities bonds commodities currencies bills

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Adam Zaremba 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 343 862 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-01

Zakończenie projektu: 2024-08-23

Planowany czas trwania projektu: 54 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (36)
  1. Market segmentation and international diversification across country and industry portfolios
    Autorzy:
    Mehmet Umutlu, Seher Goren Yargi, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Research in International Business and Finance (rok: 2023, tom: 65, strony: 101954), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ribaf.2023.101954 - link do publikacji
  2. ESG investing in good and bad times: An international study
    Autorzy:
    Huaigang Long, Mardy Chiah, Nusret Cakici, Adam Zaremba, Mehmet Huseyin Bilgin
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2024, tom: 91, strony: 101916), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2023.101916 - link do publikacji
  3. Composite equity issuance and the cross-section of country and industry returns
    Autorzy:
    Huaigang Long, Mardy Chiah, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1080/00036846.2022.2161992 - link do publikacji
  4. Patterns of Spillover in Energy, Agricultural, and Metal Markets: A Connectedness Analysis for Years 1780-2020
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Yasir Riaz, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2021, tom: 43, strony: 101999), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2021.101999 - link do publikacji
  5. Who should be afraid of infections? Pandemic exposure and the cross-section of stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (rok: 2021, tom: 71, strony: 101333), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2021.101333 - link do publikacji
  6. Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2021, tom: 133, strony: 106238), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2021.106238 - link do publikacji
  7. Who should be afraid of infections? Pandemic exposure and the cross-section of stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (rok: 2021, tom: 71, strony: 101333), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2021.101333 - link do publikacji
  8. Patterns of Spillover in Energy, Agricultural, and Metal Markets: A Connectedness Analysis for Years 1780-2020
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Yasir Riaz, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2021, tom: 43, strony: 101999), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2021.101999 - link do publikacji
  9. Macroeconomics matter: Leading economic indicators and the cross-section of global stock returns
    Autorzy:
    Huaigang Long, Adam Zaremba, Wenyu Zhou, Elie Bouri
    Czasopismo:
    Journal of Financial Markets (rok: 2022, tom: 61, strony: 100736), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.finmar.2022.100736 - link do publikacji
  10. Salience theory and the cross-section of stock returns: International and further evidence
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Financial Economics (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.010 - link do publikacji
  11. Air temperature and sovereign bond returns
    Autorzy:
    Renatas Kizys, Wael Rouatbi, Zaghum Umar, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Financial Markets, Institutions & Instruments (rok: 2024, tom: in press, strony: -), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/fmii.12192 - link do publikacji
  12. Interest rate changes and the cross-section of global equity returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Nusret Cakici, Robert J. Bianchi, Huaigang Long
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2023, tom: 147, strony: 104596), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2023.104596 - link do publikacji
  13. Composite equity issuance and the cross-section of country and industry returns
    Autorzy:
    Huaigang Long, Mardy Chiah, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2023, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1080/00036846.2022.2161992 - link do publikacji
  14. Recency bias and the cross-section of international stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2023, tom: 84, strony: 101738), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2023.101738 - link do publikacji
  15. Inflation Hedging in the Long Run: Practical Perspectives from Seven Centuries of Commodity Prices
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jan J. Szczygielski, Zaghum Umar, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Alternative Investments (rok: 2021, tom: 24(1), strony: 119-134), Wydawca: Portfolio Management Research
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3905/jai.2021.1.136 - link do publikacji
  16. Who should be afraid of infections? Pandemic exposure and the cross-section of stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (rok: 2021, tom: 71, strony: 101333), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2021.101333 - link do publikacji
  17. Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2021, tom: 133, strony: 106238), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2021.106238 - link do publikacji
  18. Misery on Main Street, victory on Wall Street: Economic discomfort and the cross-section of global stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2023, tom: 149, strony: 106760), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2023.106760 - link do publikacji
  19. Misery on Main Street, victory on Wall Street: Economic discomfort and the cross-section of global stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2023, tom: 149, strony: 106760), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2023.106760 - link do publikacji
  20. Salience theory and the cross-section of stock returns: International and further evidence
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Financial Economics (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.010 - link do publikacji
  21. Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2021, tom: 133, strony: 106238), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2021.106238 - link do publikacji
  22. False discoveries in the anomaly research: New insights from the Stock Exchange of Melbourne (1927-1987)
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Nga Pham
    Czasopismo:
    Pacific-Basin Finance Journal (rok: 2021, tom: 70, strony: 101675), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.pacfin.2021.101675 - link do publikacji
  23. Patterns of Spillover in Energy, Agricultural, and Metal Markets: A Connectedness Analysis for Years 1780-2020
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Yasir Riaz, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Finance Research Letters (rok: 2021, tom: 43, strony: 101999), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2021.101999 - link do publikacji
  24. Trade competitiveness and the aggregate returns in global stock markets
    Autorzy:
    Mardy Chiah, Huaigang Long, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamids and Control (rok: 2023, tom: 148, strony: 104618), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2023.104618 - link do publikacji
  25. Changes in shares outstanding and country stock returns around the world
    Autorzy:
    Huaigang Long, Mardy Chiah, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (rok: 2024, tom: 90, strony: 101883), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2023.101883 - link do publikacji
  26. Seven centuries of commodity co-movement: A wavelet analysis approach
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Adam Zaremba, Deni Olson
    Czasopismo:
    Applied Economic Letters (rok: 2022, tom: 29(4), strony: 355-359), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/13504851.2020.1869151 - link do publikacji
  27. Seven centuries of commodity co-movement: A wavelet analysis approach
    Autorzy:
    Zaghum Umar, Adam Zaremba, Deni Olson
    Czasopismo:
    Applied Economic Letters (rok: 2022, tom: 29(4), strony: 355-359), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/13504851.2020.1869151 - link do publikacji
  28. Interest rate changes and the cross-section of global equity returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Nusret Cakici, Robert J. Bianchi, Huaigang Long
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2023, tom: 147, strony: 104596), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2023.104596 - link do publikacji
  29. False discoveries in the anomaly research: New insights from the Stock Exchange of Melbourne (1927-1987)
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Nga Pham
    Czasopismo:
    Pacific-Basin Finance Journal (rok: 2021, tom: 70, strony: 101675), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.pacfin.2021.101675 - link do publikacji
  30. Salience theory and the cross-section of stock returns: International and further evidence
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Financial Economics (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.010 - link do publikacji
  31. Inflation Hedging in the Long Run: Practical Perspectives from Seven Centuries of Commodity Prices
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jan J. Szczygielski, Zaghum Umar, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Alternative Investments (rok: 2021, tom: 24(1), strony: 119-134), Wydawca: Portfolio Management Research
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3905/jai.2021.1.136 - link do publikacji
  32. False discoveries in the anomaly research: New insights from the Stock Exchange of Melbourne (1927-1987)
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba, Robert J. Bianchi, Nga Pham
    Czasopismo:
    Pacific-Basin Finance Journal (rok: 2021, tom: 70, strony: 101675), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.pacfin.2021.101675 - link do publikacji
  33. Machine learning goes global: Cross-sectional return predictability in international stock markets
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Christian Fieber, Daniel Metko, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2023, tom: 155, strony: 104725), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2023.104725 - link do publikacji
  34. Recency bias and the cross-section of international stock returns
    Autorzy:
    Nusret Cakici, Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (rok: 2023, tom: 84, strony: 101738), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.intfin.2023.101738 - link do publikacji
  35. Trade competitiveness and the aggregate returns in global stock markets
    Autorzy:
    Mardy Chiah, Huaigang Long, Adam Zaremba, Zaghum Umar
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamids and Control (rok: 2023, tom: 148, strony: 104618), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2023.104618 - link do publikacji
  36. Inflation Hedging in the Long Run: Practical Perspectives from Seven Centuries of Commodity Prices
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jan J. Szczygielski, Zaghum Umar, Mateusz Mikutowski
    Czasopismo:
    Journal of Alternative Investments (rok: 2021, tom: 24(1), strony: 119-134), Wydawca: Portfolio Management Research
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3905/jai.2021.1.136 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy