Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przekraczanie granic w prognozowaniu cen energii elektrycznej (CrossFIT)

2018/30/A/HS4/00444

Słowa kluczowe:

prognozowanie rynek energii elektrycznej

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
  • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Rafał Weron 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 10 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 2 961 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-01

Zakończenie projektu: 2026-06-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (11)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. Beating the naive – Combining LASSO with naive intraday electricity price forecasts
    Autorzy:
    G. Marcjasz, B. Uniejewski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2020, tom: 13(7), strony: 1667), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en13071667 - link do publikacji
  2. Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx
    Autorzy:
    K. Olivares, C. Challu, G. Marcjasz, R. Weron, A. Dubrawski
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2023, tom: 39, strony: 884-900), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2022.03.001 - link do publikacji
  3. Regularized quantile regression averaging for probabilistic electricity price forecasting
    Autorzy:
    B. Uniejewski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2021, tom: 95, strony: 105121), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2021.105121 - link do publikacji
  4. Combining predictive distributions of electricity prices. Does minimizing the CRPS lead to optimal decisions in day-ahead bidding?
    Autorzy:
    W. Nitka, R. Weron
    Czasopismo:
    Operations Research and Decisions (rok: 2023, tom: 33, strony: 103-116), Wydawca: Wrocław University of Science and Technology
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.37190/ord230307 - link do publikacji
  5. Distributional neural networks for electricity price forecasting
    Autorzy:
    G. Marcjasz, M. Narajewski, R. Weron, F. Ziel
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2023, tom: 125, strony: 106843), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2023.106843 - link do publikacji
  6. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark
    Autorzy:
    J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter, R. Weron
    Czasopismo:
    Applied Energy (rok: 2021, tom: 293, strony: 116983), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.apenergy.2021.116983 - link do publikacji
  7. Optimal bidding in hourly and quarter-hourly electricity price auctions: Trading large volumes of power with market impact and transaction costs
    Autorzy:
    M. Narajewski, F. Ziel
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 110, strony: 105974), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.105974 - link do publikacji
  8. Trading on short-term path forecasts of intraday electricity prices
    Autorzy:
    T. Serafin, G. Marcjasz, R. Weron
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2022, tom: 112, strony: 106125), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2022.106125 - link do publikacji
  9. Balancing generation from renewable energy sources: Profitability of an energy trader
    Autorzy:
    C. Kath, W. Nitka, T. Serafin, T. Weron, P. Zaleski, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2020, tom: 13(1), strony: 205), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en13010205 - link do publikacji
  10. The role of weather predictions in electricity price forecasting beyond the day-ahead horizon
    Autorzy:
    R. Sgarlato, F. Ziel
    Czasopismo:
    IEEE Transactions on Power Systems (rok: 2023, tom: 38, strony: 2500-2511), Wydawca: IEEE
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1109/TPWRS.2022.3180119 - link do publikacji
  11. Importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting revisited: Parameter-rich models estimated via the LASSO
    Autorzy:
    A. Jędrzejewski, G. Marcjasz, R. Weron
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2021, tom: 14(11), strony: 3249), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en14113249 - link do publikacji
  1. Calibration window selection based on change-point detection for forecasting electricity prices
    Autorzy:
    J. Nasiadka, W. Nitka, R. Weron
    Konferencja:
    International Conference on Computational Science - ICCS 2022 (rok: 2022, ), Wydawca: Springer
    Data:
    konferencja 21-23 June 2022
    Status:
    Opublikowana
  2. Forecasting electricity prices: Autoregressive Hybrid Nearest Neighbors (ARHNN) method
    Autorzy:
    W. Nitka, T. Serafin, D. Sotiros
    Konferencja:
    International Conference on Computational Science - ICCS 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Springer
    Data:
    konferencja 16-18 June 2021
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy