Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody optymalizacyjne w ubezpieczeniach i finansach

2016/23/B/HS4/00566

Słowa kluczowe:

optymalizacja ruina dywidendy VAR intensywnośc zgonów

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_16: Inne zagadnienia pokrewne
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Palmowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 243 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-01

Zakończenie projektu: 2021-07-16

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Notebook. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (17)
  1. Optimal valuation of American callable credit default swaps under drawdown of L'evy insurance risk process
    Autorzy:
    Z. Palmowski. B. Surya
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2020, tom: 93, strony: 168-177), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2020.04.011 - link do publikacji
  2. Optimal Dividends Paid in a Foreign Currency for a Lévy Insurance Risk Model
    Autorzy:
    J. Eisenberg, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    North American Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 25(3), strony: 417-437), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1080/10920277.2020.1805633 - link do publikacji
  3. Discounted penalty function at Parisian ruin for Lévy insurance risk process
    Autorzy:
    Ronnie Loeffen, Zbigniew Palmowski, Budhi Surya
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 83, strony: 190-197), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.008 - link do publikacji
  4. The Valuation of Contingent Convertible Catastrophe Bonds - the Case for Equity Conversion
    Autorzy:
    Krzysztof Burnecki, Mario Giuricich, Zbigniew Palmowski
    Czasopismo:
    Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2019, tom: 88, strony: 238-254), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.insmatheco.2019.07.006 - link do publikacji
  5. Fluctuation identities for omega-killed Markov additive processes and dividend problem
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Adam Kaszubowski, Shu Li, Zbigniew Palmowski
    Czasopismo:
    Advances in Applied Probability (rok: 2020, tom: 52(2), strony: 404-432), Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1017/apr.2020.2 - link do publikacji
  6. Optimal portfolio selection in an Ito-Markov additive market
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Łukasz Stettner, Anna Sulima
    Czasopismo:
    Risks (rok: 2019, tom: 7(1), strony: 34), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/risks7010034 - link do publikacji
  7. Parisian ruin for the dual risk process in discrete-time
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Lewis Ramsden, Apostolos Papaioannou
    Czasopismo:
    European Actuarial Journal (rok: 2018, tom: 8(1), strony: 197-214), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s13385-018-0172-8 - link do publikacji
  8. Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model
    Autorzy:
    Michał Krawiec, Zbigniew Palmowski, Łukasz Płociniczak
    Czasopismo:
    Applied Mathematics and Computation (rok: 2018, tom: 338, strony: 432-450), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.amc.2018.06.038 - link do publikacji
  9. An application of dynamic programming to assign pressing tanks at wineries
    Autorzy:
    Z. Palmowski, O. Sidorowicz
    Czasopismo:
    European Journal of Operational Research (rok: 2020, tom: 287(1), strony: 293-305), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ejor.2020.04.030 - link do publikacji
  10. Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in L'evy models
    Autorzy:
    Marzia de Donno, Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2020, tom: 30(1), strony: 196-227), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1111/mafi.12218 - link do publikacji
  11. Note on simulation pricing of pi-options
    Autorzy:
    Z. Palmowski, T. Serafin
    Czasopismo:
    Risks (rok: 2020, tom: 8(3), strony: 90), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/risks8030090 - link do publikacji
  12. Pricing Perpetual American Put Options with Asset-Dependent Discounting
    Autorzy:
    Jonas Al-Hadad, Zbigniew Palmowski
    Czasopismo:
    Journal of Risk and Financial Management (rok: 2021, tom: 14(3), strony: 130), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/jrfm14030130 - link do publikacji
  13. Zabezpieczenie przed spadkiem aktywa w modelu typu Lévy'ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
    Autorzy:
    Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
    Czasopismo:
    Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 255-270), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    Brak - link do publikacji
  14. Distributional Properties of Fluid Queues Busy Period and First Passage Times
    Autorzy:
    Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Mathematics (rok: 2020, tom: 8(11), strony: 1988), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/math8111988 - link do publikacji
  15. Phase-type approximations perturbed by a heavytailed component for the Gerber-Shiu function of risk processes with two-sided jumps
    Autorzy:
    Z. Palmowski, E. Vatamidou
    Czasopismo:
    Stochastic Models (rok: 2020, tom: 36(2), strony: 337-363), Wydawca: Taylor and Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/15326349.2020.1717344 - link do publikacji
  16. The Leland-Toft optimal capital structure model under Poisson observations
    Autorzy:
    Z. Palmowski, J.L. Perez, B. Surya, K. Yamazaki
    Czasopismo:
    Finance and Stochastics (rok: 2020, tom: 24, strony: 1035-1082), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00780-020-00431-6 - link do publikacji
  17. Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities
    Autorzy:
    Z. Palmowski, J.L. Pérez, K. Yamazaki
    Czasopismo:
    Mathematical Finance (rok: 2021, tom: 31, strony: 722-771), Wydawca: Wiley
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.1111/mafi.1230 - link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy