Phase-type approximations perturbed by a heavytailed component for the Gerber-Shiu function of risk processes with two-sided jumps
Autorzy:
Z. Palmowski, E. Vatamidou
Czasopismo:
Stochastic Models (rok: 2020, tom: 36(2), strony: 337-363), Wydawca: Taylor and Francis
Pricing Perpetual American Put Options with Asset-Dependent Discounting
Autorzy:
Jonas Al-Hadad, Zbigniew Palmowski
Czasopismo:
Journal of Risk and Financial Management (rok: 2021, tom: 14(3), strony: 130), Wydawca: MDPI
The Leland-Toft optimal capital structure model under Poisson observations
Autorzy:
Z. Palmowski, J.L. Perez, B. Surya, K. Yamazaki
Czasopismo:
Finance and Stochastics (rok: 2020, tom: 24, strony: 1035-1082), Wydawca: Springer
Zabezpieczenie przed spadkiem aktywa w modelu typu Lévy'ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
Autorzy:
Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
Czasopismo:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 255-270), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities
Autorzy:
Z. Palmowski, J.L. Pérez, K. Yamazaki
Czasopismo:
Mathematical Finance (rok: 2021, tom: 31, strony: 722-771), Wydawca: Wiley
Status:
Przyjęta do publikacji
An application of dynamic programming to assign pressing tanks at wineries
Autorzy:
Z. Palmowski, O. Sidorowicz
Czasopismo:
European Journal of Operational Research (rok: 2020, tom: 287(1), strony: 293-305), Wydawca: Elsevier
Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in L'evy models
Autorzy:
Marzia de Donno, Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz
Czasopismo:
Mathematical Finance (rok: 2020, tom: 30(1), strony: 196-227), Wydawca: Wiley
Optimal valuation of American callable credit default swaps under drawdown of L'evy insurance risk process
Autorzy:
Z. Palmowski. B. Surya
Czasopismo:
Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2020, tom: 93, strony: 168-177), Wydawca: Elsevier
Parisian ruin for the dual risk process in discrete-time
Autorzy:
Zbigniew Palmowski, Lewis Ramsden, Apostolos Papaioannou
Czasopismo:
European Actuarial Journal (rok: 2018, tom: 8(1), strony: 197-214), Wydawca: Springer
Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model
Autorzy:
Michał Krawiec, Zbigniew Palmowski, Łukasz Płociniczak
Czasopismo:
Applied Mathematics and Computation (rok: 2018, tom: 338, strony: 432-450), Wydawca: Elsevier
Note on simulation pricing of pi-options
Autorzy:
Z. Palmowski, T. Serafin
Czasopismo:
Risks (rok: 2020, tom: 8(3), strony: 90), Wydawca: MDPI
Fluctuation identities for omega-killed Markov additive processes and dividend problem
Autorzy:
Irmina Czarna, Adam Kaszubowski, Shu Li, Zbigniew Palmowski
Czasopismo:
Advances in Applied Probability (rok: 2020, tom: 52(2), strony: 404-432), Wydawca: Cambridge University Press
Discounted penalty function at Parisian ruin for Lévy insurance risk process
Autorzy:
Ronnie Loeffen, Zbigniew Palmowski, Budhi Surya
Czasopismo:
Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2018, tom: 83, strony: 190-197), Wydawca: Elsevier
Distributional Properties of Fluid Queues Busy Period and First Passage Times
Czasopismo:
Mathematics (rok: 2020, tom: 8(11), strony: 1988), Wydawca: MDPI
Optimal portfolio selection in an Ito-Markov additive market
Autorzy:
Zbigniew Palmowski, Łukasz Stettner, Anna Sulima
Czasopismo:
Risks (rok: 2019, tom: 7(1), strony: 34), Wydawca: MDPI
The Valuation of Contingent Convertible Catastrophe Bonds - the Case for Equity Conversion
Autorzy:
Krzysztof Burnecki, Mario Giuricich, Zbigniew Palmowski
Czasopismo:
Insurance: Mathematics and Economics (rok: 2019, tom: 88, strony: 238-254), Wydawca: Elsevier
Optimal Dividends Paid in a Foreign Currency for a Lévy Insurance Risk Model
Autorzy:
J. Eisenberg, Z. Palmowski
Czasopismo:
North American Actuarial Journal (rok: 2021, tom: 25(3), strony: 417-437), Wydawca: Taylor and Francis
Status:
Przyjęta do publikacji