Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

2016/21/B/HS4/00662

Słowa kluczowe:

wielorównaniowe modele zmienności model DCC ceny minimalne i maksymalne kowariancja prognozowanie portfel aktywów

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Fiszeder 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 184 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-06

Zakończenie projektu: 2022-02-05

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer stacjonarny. Za kwotę 6 000 PLN
  2. Oprogramowanie komputerowe (Windows, Microsoft Office) oraz specjalistyczne oprogramowanie ekonometryczne. Za kwotę 8 000 PLN
  3. Drukarka. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (9)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Forecasting Currency Covariances Using Machine Learning Tree-Based Algorithms with Low and High Prices
    Autorzy:
    Bejger Sylwester, Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2021, tom: 68 (3), strony: 45306), Wydawca: Główny Urząd Statystyczny
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.5604/01.3001.0015.5582 - link do publikacji
  2. Improving Forecasts with the Co-Range Dynamic Conditional Correlation Model
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2019, tom: 108, strony: 103736), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jedc.2019.103736 - link do publikacji
  3. Modeling and Forecasting Dynamic Conditional Correlation with Opening, High, Low and Closing Prices
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter
    Czasopismo:
    Journal of Empirical Finance (rok: 2023, tom: 70, strony: 308-321), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jempfin.2022.12.007 - link do publikacji
  4. Covariance Matrix Forecasting Using Support Vector Regression
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold
    Czasopismo:
    Applied Intelligence (rok: 2021, tom: 51 (10), strony: 7029-7042), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10489-021-02217-5 - link do publikacji
  5. Low and high prices can improve covariance forecasts: The evidence based on currency rates
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Journal of Forecasting (rok: 2018, tom: 37 (6), strony: 641-649), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1002/for.2525 - link do publikacji
  6. Improving Volatility Forecasts: Evidence from Range-Based Models
    Autorzy:
    Fałdziński Marcin, Fiszeder Piotr, Molnár Peter
    Czasopismo:
    The North American Journal of Economics and Finance , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  7. Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Problemy Zarządzania – Management Issues (rok: 2018, tom: 16, 3 (76), strony: 37-49), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7172/1644-9584.76.3 - link do publikacji
  8. Range-Based DCC Models for Covariance and Value-at-Risk Forecasting
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter
    Czasopismo:
    Journal of Empirical Finance (rok: 2019, tom: 54, strony: 58-76), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jempfin.2019.08.004 - link do publikacji
  9. Forecasting: Theory and Practice
    Autorzy:
    Fotios Petropoulos, Daniele Apiletti, Vassilios Assimakopoulos, Mohamed Zied Babai, Devon K. Barrow, Souhaib Ben Taieb, Christoph Bergmeir, Ricardo J. Bessa, Jakub Bijak, John E. Boylan, Jethro Browell, Claudio Carnevale, Jennifer L. Castle, Pasquale Cirillo, Michael P. Clements, Clara Cordeiro, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Shari De Baets, Alexander Dokumentov, Joanne Ellison, Piotr Fiszeder, Philip Hans Franses, David T. Frazier, Michael Gilliland, M. Sinan Gönül, Paul Goodwin, Luigi Grossi, Yael Grushka-Cockayne, Mariangela Guidolin, Massimo Guidolin, Ulrich Gunter, Xiaojia Guo, Renato Guseo, Nigel Harvey, David F. Hendry, Ross Hollyman, Tim Januschowski, Jooyoung Jeon, Victor Richmond R. Jose, Yanfei Kang, Anne B. Koehler, Stephan Kolassa, Nikolaos Kourentzes, Sonia Leva, Feng Li, Konstantia Litsiou, Spyros Makridakis, Gael M. Martin,,rew B. Martinez, Sheik Meeran, Theodore Modis, Konstantinos Nikolopoulos, Dilek Önkal, Alessia Paccagnini, Anastasios Panagiotelis, Ioannis Panapakidis, Jose M. Pavía, Manuela Pedio, Diego J. Pedregal, Pierre Pinson, Patrícia Ramos, David E. Rapach, J. James Reade, Bahman Rostami-Tabar, Michał Rubaszek, Georgios Sermpinis, Han Lin Shang, Evangelos Spiliotis, Aris A. Syntetos, Priyanga Dilini Talagala, Thiyanga S. Talagala, Len Tashman, Dimitrios Thomakos, Thordis Thorarinsdottir, Ezio Todini, Juan Ramón Trapero Arenas, Xiaoqian Wang, Robert L. Winkler, Alisa Yusupova, Florian Ziel
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2022, tom: 38 (3), strony: 705-871), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2021.11.001 - link do publikacji
  1. Cała książka
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Książka:
    Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych (rok: 2020, tom: Brak tomów, strony: 1-161), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy