Change language

Wyszukiwarka projektów

Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

2016/21/B/HS4/00662

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

prof. Piotr Grzegorz Fiszeder

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs

OPUS 11 – ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota
184 000 PLN
Rozpoczęcie projektu
2017-02-06
Zakończenie projektu
2022-02-05
Planowany czas trwania projektu
60 miesięcy (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Opis projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Drukarka. Za kwotę 1 000 PLN
  2. Komputer stacjonarny. Za kwotę 6 000 PLN
  3. Oprogramowanie komputerowe (Windows, Microsoft Office) oraz specjalistyczne oprogramowanie ekonometryczne. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (8)

  1. Forecasting Currency Covariances Using Machine Learning Tree-Based Algorithms with Low and High Prices

    Autorzy:
    Bejger Sylwester, Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Przegląd Statystyczny (rok: 2021, tom: 68 (3), strony: 46037), Wydawca: Główny Urząd Statystyczny
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.5604/01.3001.0015.5582 – link do publikacji

  2. Covariance Matrix Forecasting Using Support Vector Regression

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold
    Czasopismo:
    Applied Intelligence (rok: 2021, tom: 51 (10), strony: 7029-7042), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s10489-021-02217-5 – link do publikacji

  3. Modeling and Forecasting Dynamic Conditional Correlation with Opening, High, Low and Closing Prices

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter
    Czasopismo:
    Journal of Empirical Finance (rok: 2023, tom: 70, strony: 308-321), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jempfin.2022.12.007 – link do publikacji

  4. Forecasting: Theory and Practice

    Autorzy:
    Fotios Petropoulos, Daniele Apiletti, Vassilios Assimakopoulos, Mohamed Zied Babai, Devon K. Barrow, Souhaib Ben Taieb, Christoph Bergmeir, Ricardo J. Bessa, Jakub Bijak, John E. Boylan, Jethro Browell, Claudio Carnevale, Jennifer L. Castle, Pasquale Cirillo, Michael P. Clements, Clara Cordeiro, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Shari De Baets, Alexander Dokumentov, Joanne Ellison, Piotr Fiszeder, Philip Hans Franses, David T. Frazier, Michael Gilliland, M. Sinan Gönül, Paul Goodwin, Luigi Grossi, Yael Grushka-Cockayne, Mariangela Guidolin, Massimo Guidolin, Ulrich Gunter, Xiaojia Guo, Renato Guseo, Nigel Harvey, David F. Hendry, Ross Hollyman, Tim Januschowski, Jooyoung Jeon, Victor Richmond R. Jose, Yanfei Kang, Anne B. Koehler, Stephan Kolassa, Nikolaos Kourentzes, Sonia Leva, Feng Li, Konstantia Litsiou, Spyros Makridakis, Gael M. Martin,,rew B. Martinez, Sheik Meeran, Theodore Modis, Konstantinos Nikolopoulos, Dilek Önkal, Alessia Paccagnini, Anastasios Panagiotelis, Ioannis Panapakidis, Jose M. Pavía, Manuela Pedio, Diego J. Pedregal, Pierre Pinson, Patrícia Ramos, David E. Rapach, J. James Reade, Bahman Rostami-Tabar, Michał Rubaszek, Georgios Sermpinis, Han Lin Shang, Evangelos Spiliotis, Aris A. Syntetos, Priyanga Dilini Talagala, Thiyanga S. Talagala, Len Tashman, Dimitrios Thomakos, Thordis Thorarinsdottir, Ezio Todini, Juan Ramón Trapero Arenas, Xiaoqian Wang, Robert L. Winkler, Alisa Yusupova, Florian Ziel
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2022, tom: 38 (3), strony: 705-871), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.ijforecast.2021.11.001 – link do publikacji

  5. Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Problemy Zarządzania – Management Issues (rok: 2018, tom: 16, 3 (76), strony: 37-49), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7172/1644-9584.76.3 – link do publikacji

  6. Low and high prices can improve covariance forecasts: The evidence based on currency rates

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Journal of Forecasting (rok: 2018, tom: 37 (6), strony: 641-649), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1002/for.2525 – link do publikacji

  7. Improving Forecasts with the Co-Range Dynamic Conditional Correlation Model

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2019, tom: 108, strony: 103736), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jedc.2019.103736 – link do publikacji

  8. Range-Based DCC Models for Covariance and Value-at-Risk Forecasting

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter
    Czasopismo:
    Journal of Empirical Finance (rok: 2019, tom: 54, strony: 58-76), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jempfin.2019.08.004 – link do publikacji

Publikacje książkowe (1)

  1. Cała książka

    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Książka:
    Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych (rok: 2020, tom: Brak tomów, strony: 1-161), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
    Status:
    Opublikowana

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski