Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Jak zmieniają się w czasie determinanty cen surowców? Analiza na podstawie modeli dynamicznie uśrednianianych.

2015/19/N/HS4/00205

Słowa kluczowe:

ceny surowców modele dynamicznie uśredniane modelowanie Bayesowskie

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Drachal 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 148 796 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-08

Zakończenie projektu: 2019-11-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. tablet. Za kwotę 2 000 PLN
  2. zestaw komputerowy. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (9)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
  1. Exchange Rate and Oil Price Interactions in Selected CEE Countries
    Autorzy:
    Drachal Krzysztof
    Czasopismo:
    Economies (rok: 2018, tom: 6, strony: ID 31), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/economies6020031 - link do publikacji
  2. Analysis of agricultural commodities prices with new Bayesian model combination schemes IF: 2,592
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Sustainability (rok: 2019, tom: 11, strony: ID 5305), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/su11195305 - link do publikacji
  3. Forecasting spot oil price in a dynamic model averaging framework – Have the determinants changed over time? IF: 3,199
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2016, tom: 60, strony: 35-46), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2016.09.020 - link do publikacji
  4. Forecasting spot oil price using Google probabilities
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Proceedings of Machine Learning Research (rok: 2017, tom: 58, strony: 31-40), Wydawca: Microtome Publishing
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    http://proceedings.mlr.press/v58/drachal17a/drachal17a.pdf - link do publikacji
  5. Forecasting prices of selected metals with Bayesian data-rich models IF: 3,185
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Resources Policy (rok: 2019, tom: 64, strony: ID 101528), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.resourpol.2019.101528 - link do publikacji
  6. Some Novel Bayesian Model Combination Schemes: An Application to Commodities Prices IF: 2,075
    Autorzy:
    Drachal Krzysztof
    Czasopismo:
    Sustainability (rok: 2018, tom: 10, strony: ID 2801), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/su10082801 - link do publikacji
  7. Forecasting crude oil real prices with averaging Time-Varying VAR models IF: 4,151
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Energy Economics , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  8. Comparison between Bayesian and information-theoretic model averaging: Fossil fuels prices example IF: 3,91
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2018, tom: 74, strony: 208-251), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2018.04.043 - link do publikacji
  9. Determining time-varying drivers of spot oil price in a Dynamic Model Averaging framework IF: 2,676
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Czasopismo:
    Energies (rok: 2018, tom: 11, strony: ID 1207), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/en11051207 - link do publikacji
  1. Does some novel Bayesian model combination schemes lead to more accurate forecasts of agricultural prices?
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal, Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz
    Konferencja:
    The 5th Eurasian Conference on Language Social Sciences ECLSS 2019a (rok: 2019, ), Wydawca: ECLSS
    Data:
    konferencja 26 – 28 IV 2019
    Status:
    Opublikowana
  2. Determining oil price drivers with Dynamic Model Averaging
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Konferencja:
    15th IAEE European Conference (rok: 2017, ), Wydawca: International Association for Energy Economics
    Data:
    konferencja wrzesień 2017
    Status:
    Opublikowana
  3. Bayesian model combination schemes: An example of modelling selected grains spot prices
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal, Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz
    Konferencja:
    3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (rok: 2019, ), Wydawca: Alanya Alaaddin Keykubat University
    Data:
    konferencja 25 – 26 IV 2019
    Status:
    Opublikowana
  4. Forecasting Energy Commodities Prices with Bayesian Model Combination Schemes
    Autorzy:
    Drachal Krzysztof
    Konferencja:
    15th International Conference on the European Energy Market (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
    Data:
    konferencja 27-29/06/2018
    Status:
    Opublikowana
  5. Forecasting crude oil spot price with averaging time-varying VAR models
    Autorzy:
    Krzysztof Drachal
    Konferencja:
    4th IAEE Eurasian Conference (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Energy Economics
    Data:
    konferencja 17 – 19 X 2019
    Status:
    Opublikowana