Change language

Wyszukiwarka projektów

Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

2015/17/B/HS4/00911

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

dr hab. Piotr Władysław Jaworski

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs

OPUS 9 – ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota
228 880 PLN
Rozpoczęcie projektu
2016-01-19
Zakończenie projektu
2018-04-18
Planowany czas trwania projektu
27 miesięcy (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Opis projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga — opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny z dużą mocą obliczeniową i powiększoną pamięcią. Za kwotę 28 000 PLN
  2. Oprogramowanie Microsoft Office 2016.

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (11)

  1. Principles of the toll road pricing

    Autorzy:
    P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
    Czasopismo:
    Archives of transport (rok: 2018, tom: 45(1), strony: 53-62), Wydawca: Polska Akademia Nauk
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.5604/01.3001.0012.0941 – link do publikacji

  2. Contagion and divergence on sovereign bond markets

    Autorzy:
    P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
    Czasopismo:
    Copernican Journal of Finance & Accounting (rok: 2017, tom: 6(4), strony: 39-68), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.12775/CJFA.2017.022 – link do publikacji

  3. A note on conditional covariance matrices for elliptical distributions

    Autorzy:
    P.Jaworski, M.Pitera
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 230-235), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spl.2017.06.003 – link do publikacji

  4. Przymusowa restrukturyzacja banku (resolution) w praktyce – przypadki Banco Popular Español, Monte dei Paschi di Siena oraz Banco Popolare di Vicenza i Veneto Banca

    Autorzy:
    A. Kowalski
    Czasopismo:
    Monitor Prawniczy (rok: 2018, tom: 20, strony: 46037), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.32027/MOP.18.20.4 – link do publikacji

  5. On truncation invariant copulas and their estimation

    Autorzy:
    P.Jaworski
    Czasopismo:
    Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 133-144), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1515/demo-2017-0009 – link do publikacji

  6. Conditional Risk based on multivariate Hazard Scenarios

    Autorzy:
    M. Bernardi, F. Durante, P.Jaworski, L. Petrella, G. Salvadori
    Czasopismo:
    Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (rok: 2018, tom: 32, strony: 203-211), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s00477-017-1425-9 – link do publikacji

  7. On the Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas

    Autorzy:
    P.Jaworski
    Czasopismo:
    Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 46037), Wydawca: De Gruyter
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1515/demo-2017-0001 – link do publikacji

  8. The 20-60-20 Rule

    Autorzy:
    P.Jaworski, M.Pitera
    Czasopismo:
    Discrete and continuous dynamical systems series B (rok: 2016, tom: 21, strony: 1149-1166), Wydawca: American Institute of Mathematical Sciences
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.3934/dcdsb.2016.21.1149 – link do publikacji

  9. CoVaR of families of copulas

    Autorzy:
    M.Bernardi, F.Durante, P.Jaworski
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 120, strony: 46251), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spl.2016.09.005 – link do publikacji

  10. O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible

    Autorzy:
    K. Liberadzki, M. Liberadzki
    Czasopismo:
    Bezpieczny Bank (rok: 2016, tom: 1 (62), strony: 52-72), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  11. How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach

    Autorzy:
    P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki
    Czasopismo:
    Economic Modelling (rok: 2017, tom: 60, strony: 162-168), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.econmod.2016.09.025 – link do publikacji

Publikacje książkowe (4)

  1. Wycena obligacji typu hybrids oraz contingent convertibles (CoCos)

    Autorzy:
    K. Liberadzki
    Książka:
    Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 213-244), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Opublikowana

  2. On the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) in copula setting

    Autorzy:
    P.Jaworski
    Książka:
    Copulas and Dependence Models with Applications (rok: 2017, tom: x, strony: 95-117), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana

  3. A test for truncation invariant dependence

    Autorzy:
    F.M.L.Di Lascio, F.Durante, P.Jaworski
    Książka:
    Soft Methods for Data Science (rok: 2017, tom: AdIntSysCom 456, strony: 173-180), Wydawca: Springer International
    Status:
    Opublikowana

  4. Obligacje contingent convertibles (CoCos) jako nowy instrument absorpcji strat banków

    Autorzy:
    M.Liberadzki
    Książka:
    Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 245-256), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
    Status:
    Opublikowana

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski