Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przekrojowy model wyceny aktywów dla globalnych rynków akcji

2014/15/D/HS4/01235

Słowa kluczowe:

wycena aktywów przekrojowa analiza stóp zwrotu międzynarodowe rynki akcji

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Zaremba 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 156 037 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-01-20

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (19)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Country risk and expected returns across global equity markets
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Czech Journal of Economics and Finance (rok: 2018, tom: 68 (4), strony: 374-398), Wydawca: Charles University in Prague
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  2. Opposites attract: Combining alpha momentum and alpha reversal strategies in international equity markets
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu, Andreas Karathanasopoulos
    Czasopismo:
    Journal of Investing (rok: 2020, tom: 29(3), strony: 38-62), Wydawca: Portfolio Management Research
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    10.3905/joi.2020.1.120 - link do publikacji
  3. Small-Minus-Big Predicts Betting-Against-Beta: Implications for International Equity Allocation and Market Timing
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Investment Analysts Journal (rok: 2020, ), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Przyjęta do publikacji
    Doi:
    brak - link do publikacji
  4. Nothing lasts forever (and everywhere): Fundamental indexation at the global level
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Tomasz Miziołek
    Czasopismo:
    Journal of Index Investing (rok: 2017, tom: 8 (3), strony: 45463), Wydawca: Institutional Investor
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3905/jii.2017.8.3.006 - link do publikacji
  5. Seasonality in the cross section of factor premia
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Investment Analysts Journal (rok: 2017, tom: 46(3), strony: 165-199), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/10293523.2017.1326219 - link do publikacji
  6. The January seasonality and the performance of country-level value and momentum strategies
    Autorzy:
    Zaremba, A.
    Czasopismo:
    Copernican Journal of Finance & Accounting (rok: 2015, tom: 2, strony: 195-209), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.12775/CJFA.2015.024 - link do publikacji
  7. And the winner is… A comparison of valuation measures for country asset allocation
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Jan Jakub Szczygielski
    Czasopismo:
    Journal of Portfolio Management (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Institutional Investor
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  8. Investor sentiment, limits on arbitrage, and the performance of cross-country stock market anomalies
    Autorzy:
    Zaremba, A.
    Czasopismo:
    Journal of Behavioral and Experimental Finance (rok: 2016, tom: 9, strony: 136-163), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jbef.2015.11.007 - link do publikacji
  9. Price range and the cross-section of expected country and industry returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2019, tom: 64, strony: 174-189), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2019.05.012 - link do publikacji
  10. Risk-based explanation for the country-level size and value effects
    Autorzy:
    Zaremba, A.
    Czasopismo:
    Finance Research Letter (rok: 2016, tom: 18, strony: 226-233), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.frl.2016.04.020 - link do publikacji
  11. Alpha momentum and alpha reversal in country and industry equity indexes
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu, Andreas Karathanasopoulos
    Czasopismo:
    Journal of Empirical Finance (rok: 2019, tom: 53, strony: 144-161), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.jempfin.2019.07.003 - link do publikacji
  12. Is there a low-risk anomaly across countries?
    Autorzy:
    Zaremba, A.
    Czasopismo:
    Eurasian Economic Review (rok: 2016, tom: 69, strony: 45-65), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s40822-015-0036-3 - link do publikacji
  13. Paper profits or real money? Trading costs and stock market anomalies in country ETFs
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Laura Andreu
    Czasopismo:
    International Review of Financial Analysis (rok: 2018, tom: 56, strony: 181-192), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.irfa.2018.01.007 - link do publikacji
  14. The momentum effect in country-level stock market anomalies
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Economic Research (rok: 2018, tom: 31 (1), strony: 703-721), Wydawca: Taylor & Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/1331677X.2018.1441045 - link do publikacji
  15. Combining equity country selection strategies
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Czasopismo:
    Contemporary Economics (rok: 2017, tom: 11(1), strony: 107-126), Wydawca: University of Finance and Management in Warsaw
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.5709/ce.1897-9254.231 - link do publikacji
  16. Has the long-term reversal reversed? Evidence from country equity indices
    Autorzy:
    Zaremba, A.
    Czasopismo:
    Romanian Journal of Economic Forecasting (rok: 2016, tom: 5, strony: 88-103), Wydawca: Institute of Economic Forecasting
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  17. Less pain, more gain: Volatility-adjusted residual momentum in international equity markets
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu, Alina Maydybura
    Czasopismo:
    Investment Analysts Journal (rok: 2018, tom: 47 (2), strony: 165-191), Wydawca: Tayor and Francis
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/10293523.2018.1469290 - link do publikacji
  18. Size matters everywhere: Decomposing the small country and small industry premia
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu
    Czasopismo:
    The North American Journal of Economics and Finance (rok: 2018, tom: 43, strony: 45309), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.najef.2017.09.002 - link do publikacji
  19. Strategies can be expensive too! The value spread and asset allocation in global equity markets
    Autorzy:
    Adam Zaremba, Mehmet Umutlu
    Czasopismo:
    Applied Economics (rok: 2019, tom: 50 (60), strony: 6529-6546), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1080/00036846.2018.1489523 - link do publikacji
  1. A factor model for country-level equity returns
    Autorzy:
    Adam Zaremba
    Konferencja:
    25th EBES Conference Berlin (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
    Data:
    konferencja 23-25 maja 2018 r.
    Status:
    Opublikowana
  1. -
    Autorzy:
    Zaremba, A. & Shemer, J.
    Książka:
    Country asset allocation: Quantitative country selection strategies in global factor investing. (rok: 2017, tom: -, strony: 262), Wydawca: Palgrave MacMillan
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy