Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym
2014/13/N/HS4/03593
Słowa kluczowe
Deskryptory
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
Panel
HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Kierownik projektu (z jednostki realizującej)
Liczba wykonawców projektu: 2
Konkurs
PRELUDIUM 7 – ogłoszony 2014-03-17
- Przyznana kwota
- 149 280 PLN
- Rozpoczęcie projektu
- 2015-02-25
- Zakończenie projektu
- 2018-09-24
- Planowany czas trwania projektu
- 43 miesiące (z wniosku)
- Status projektu
- Projekt rozliczony
Dane z raportu końcowego/rocznego
Publikacje w czasopismach (3)
-
How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy: The Case of EUR/PLN
- Autorzy:
- Adrian Marek Burda
- Czasopismo:
- Economies (rok: 2022, tom: 10 282, strony: N/A), Wydawca: MDPI
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.3390/economies10110282 – link do publikacji
-
Investigation of forecasting performance of selected VECM models, for EUR/PLN exchange rate
- Autorzy:
- Adrian Burda
- Czasopismo:
- Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2017, tom: LVIII, strony: 59-84), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- link do publikacji
-
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models
- Autorzy:
- Adrian Marek Burda, Błażej Mazur, Mateusz Paweł Pipień
- Czasopismo:
- Dynamic Econometric Models (rok: 2017, tom: 17, strony: 97-114), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Status:
- Opublikowana
- DOI:
- 10.12775/DEM.2017.006 – link do publikacji