Projekty finansowane przez NCN
Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym
2014/13/N/HS4/03593
Słowa kluczowe:
kointegracja nieliniowość modele STVECM estymacja bayesowska kurs walutowy
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
- HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
woj. małopolskie
Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17
Przyznana kwota: 149 280 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-02-25
Zakończenie projektu: 2018-09-24
Planowany czas trwania projektu: 43 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (3)
- Investigation of forecasting performance of selected VECM models, for EUR/PLN exchange rateAutorzy:Adrian BurdaCzasopismo:Folia Oeconomica Cracoviensia (rok: 2017, tom: LVIII, strony: 59-84), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza ModrzewskiegoStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC ModelsAutorzy:Adrian Marek Burda, Błażej Mazur, Mateusz Paweł PipieńCzasopismo:Dynamic Econometric Models (rok: 2017, tom: 17, strony: 97-114), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuStatus:OpublikowanaDoi:10.12775/DEM.2017.006 - link do publikacji
- How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy: The Case of EUR/PLNAutorzy:Adrian Marek BurdaCzasopismo:Economies (rok: 2022, tom: 10 282, strony: N/A), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:10.3390/economies10110282 - link do publikacji