Projekty finansowane przez NCN
Ekonometryczne modelowanie cen energii eletrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyfikacji modelu dla polskiego i holenderskiego rynku energii.
2013/09/N/HS4/03751
Słowa kluczowe:
filtrowanie Bayesowskie model kointegracji Bayesowska selekcja modelu Bayesowskie kombinacje modeli VaR ceny energii elektrycznej
Deskryptory:
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
woj. łódzkie
Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15
Przyznana kwota: 144 750 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01
Zakończenie projektu: 2017-03-31
Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- komputer oraz licencja na oprogramowanie ekonometryczne. Za kwotę 4 108 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (3)
- A new bootstrap test for multiple assets joint risk testingAutorzy:David Ardia, Lukasz T. Gatarek, Lennart HoogerheideCzasopismo:Journal of Risk (rok: 2017, tom: 19, strony: 45313), Wydawca: risk.netStatus:OpublikowanaDoi:www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootstrap-test-for-multiple-assets-joint-risk-testing - link do publikacji
- Return and Risk of Pairs Trading Using a Simulation-Based Bayesian Procedure for Predicting Stable Ratios of Stock PricesAutorzy:David Ardia, Lukasz T. Gatarek, Lennart Hoogerheide and Herman K. Van DijkCzasopismo:Econometrics (rok: 2016, tom: 8(1), strony: 45310), Wydawca: MDPIStatus:OpublikowanaDoi:https://www.mdpi.com/2225-1146/4/1/14 - link do publikacji
- The role of cointegration for optimal hedging with heteroscedastic error termAutorzy:Lukasz T. Gatarek, Soren JohansenCzasopismo:Econometric Theory , Wydawca: Cambridge University PressStatus:ZłożonaDoi:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2932844 - link do publikacji