Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekonometryczne modelowanie cen energii eletrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyfikacji modelu dla polskiego i holenderskiego rynku energii.

2013/09/N/HS4/03751

Słowa kluczowe:

filtrowanie Bayesowskie model kointegracji Bayesowska selekcja modelu Bayesowskie kombinacje modeli VaR ceny energii elektrycznej

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Gątarek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 144 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (3)
  1. The role of cointegration for optimal hedging with heteroscedastic error term IF: 1,658
    Autorzy:
    Lukasz T. Gatarek, Soren Johansen
    Czasopismo:
    Econometric Theory , Wydawca: Cambridge University Press
    Status:
    Złożona
    Doi:
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2932844 - link do publikacji
  2. A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing IF: 0,627
    Autorzy:
    David Ardia, Lukasz T. Gatarek, Lennart Hoogerheide
    Czasopismo:
    Journal of Risk (rok: 2017, tom: 19, strony: 44948), Wydawca: risk.net
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootstrap-test-for-multiple-assets-joint-risk-testing - link do publikacji
  3. Return and Risk of Pairs Trading Using a Simulation-Based Bayesian Procedure for Predicting Stable Ratios of Stock Prices
    Autorzy:
    David Ardia, Lukasz T. Gatarek, Lennart Hoogerheide and Herman K. Van Dijk
    Czasopismo:
    Econometrics (rok: 2016, tom: 8(1), strony: 44945), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    https://www.mdpi.com/2225-1146/4/1/14 - link do publikacji