Projekty finansowane przez NCN
Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego
2012/07/B/HS4/00361
Słowa kluczowe:
kredyty zagrożone prawdopodobieństwo niewypłacalności modele ekonometryczne
Deskryptory:
- HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
- HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
Panel:
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
Jednostka realizująca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
woj. mazowieckie
Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15
Przyznana kwota: 198 000 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01
Zakończenie projektu: 2016-01-09
Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)
Status projektu: Projekt rozliczony
Zakupiona aparatura
- Monitor DELL UltraSharp U2412H.
- Wydajna stacja robocza (komputer) do przeprowadzania obliczeń. Za kwotę 15 000 PLN
- laserowa drukarka Kyocera FS-C5250DN.
- środowisko programistyczne (program) MATLAB i dodatkowe biblioteki. Za kwotę 15 000 PLN
- czytnik ebooków Onyx Boox M96 Universe z etui.
- Eviews - program ekonometryczny (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
Dane z raportu końcowego/rocznego
- Publikacje w czasopismach (4)
- Credit Risk of FX Loans in Poland. Debt service burden and the effect of neutralization of currency depreciation by foreign interest ratesAutorzy:Zuzanna WośkoCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2016, tom: 8, strony: 43 - 59), Wydawca: Polska Akademia NaukStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Measuring Non-Performing Loans During (and After) Credit BoomsAutorzy:Dobromił SerwaCzasopismo:Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2013, tom: 5, strony: 163 - 183), Wydawca: Polska Akademia Nauk - Oddział ŁódzkiStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji
- Measuring expected time to default under stress conditions for corporate loansAutorzy:Mariusz Górajski, Dobromił Serwa, Zuzanna WośkoCzasopismo:Empirical Economics (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: SpringerStatus:Przyjęta do publikacjiDoi:brak - link do publikacji
- Using non-performing loan rates to compute loan default rates: Evidence from European banking sectorsAutorzy:Dobromił SerwaCzasopismo:Econometric Research in Finance (rok: 2016, tom: 1, strony: 47-65), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz EkonomicznychStatus:OpublikowanaDoi:brak - link do publikacji