Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Konstrukcja stabilnych portfeli inwestycji finansowych z wykorzystaniem uogólnionych operatorów uporządkowanych średnich ważonych

2012/07/B/HS4/03076

Słowa kluczowe:

porfel inwestycji inżynieria finansowa optymalizacja badania operacyjne stabilność odporność ryzyko wspomagania decyzji

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Włodzimierz Ogryczak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 442 949 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 39 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. komputer przenośny.
  2. Serwer obliczeniowy. Za kwotę 12 000 PLN
  3. Deterministyczny nieliniowy solwer optymalizacyjny BARON. Za kwotę 15 990 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
  • Publikacje książkowe (3)
  1. Efficient optimization of the reward-risk ratio with polyhedral risk measures
    Autorzy:
    Włodzimierz Ogryczak, Michał Przyłuski, Tomasz Śliwiński
    Czasopismo:
    Mathematical Methods of Operations Research (rok: 2017, tom: 86, strony: 625-653), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s00186-017-0613-1 - link do publikacji
  2. Twenty Years of Linear Programming Based Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Renata Mansini, Wlodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza
    Czasopismo:
    European Journal of Operational Research (rok: 2014, tom: 234, strony: 518 - 535), Wydawca: Elsevier B.V.
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ejor.2013.08.035 - link do publikacji
  3. Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
    Autorzy:
    Adam Krzemienowski
    Czasopismo:
    Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 248, strony: 150-160), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  4. Enhanced Index Tracking with CVaR-Based Ratio Measures
    Autorzy:
    Gianfranco Guastaroba, Renata Mansini, Wlodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza
    Czasopismo:
    Annals of Operations Research (), Wydawca: Springer
    Status:
    Złożona
    Doi:
    brak - link do publikacji
  5. Linear Programming Models based on Omega Ratio for the Enhanced Index Tracking Problem
    Autorzy:
    Gianfranco Guastaroba, Renata Mansini, Wlodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza
    Czasopismo:
    European Journal of Operational Research (rok: 2016, tom: 251, strony: 938-956), Wydawca: Elsevier B.V.
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ejor.2015.11.037 - link do publikacji
  1. Efficient computation of the tangency portfolio by linear programming
    Autorzy:
    Włodzimierz Ogryczak, Tomasz Śliwiński
    Konferencja:
    The 7th International Conference on Computational Methods (ICCM2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Scientech Publisher llc
    Data:
    konferencja 1st-4th August 2016
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. On a Constrained Regression Problem and its Convex Optimisation Formulation
    Autorzy:
    Michał Przyłuski
    Konferencja:
    Proceedings of the 8 th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (rok: 2013, ), Wydawca: Progress & Business Publishers
    Data:
    konferencja 7-9.11.2013
    Status:
    Opublikowana
  3. Portfolio Optimization with Reward-Risk Ratio Measure based on the Conditional Value-at-Risk
    Autorzy:
    Włodzimierz Ogryczak, Michał Przyłuski, Tomasz Śliwiński
    Konferencja:
    The World Congress on Engineering and Computer Science 2015, WCECS 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IAENG, Lecture Notes in Engineering and Computer Science
    Data:
    konferencja October 21-23, 2015
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  4. Portfolio Selection by Reward-Risk Ratio Optimization with CVaR Risk Measure
    Autorzy:
    Włodzimierz Ogryczak, Michał Przyłuski, Tomasz Śliwiński
    Konferencja:
    AIRO 2015 45th Annual Conference of the Italian Operational Research Society (rok: 2015, ), Wydawca: AIRO
    Data:
    konferencja September 7-10 2015
    Status:
    Opublikowana
  1. Rozdz. 1-7 (Cała książka)
    Autorzy:
    Renata Mansini, Wlodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza
    Książka:
    Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-120), Wydawca: Springer International Publishing AG Switzerland
    Status:
    Opublikowana
  2. Chapter 8: Portfolio Optimization and Transaction Costs
    Autorzy:
    Renata Mansini, Wlodzimierz Ogryczak, M. Grazia Speranza
    Książka:
    Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice (rok: 2015, tom: 1, strony: 212-241), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
    Status:
    Opublikowana
  3. Determining OWA Operator Weights by Maximum Deviation Minimization
    Autorzy:
    Włodzimierz Ogryczak, Jarosław Hurkala
    Książka:
    PReMI 2015, Lecture Notes in Computer Science (rok: 2015, tom: 9124, strony: 335-344), Wydawca: Springer International Publishing AG Switzerland
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy