Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój metod prognozowania makroekonomicznego z wykorzystaniem modeli klasy DSGE

2012/07/E/HS4/01080

Słowa kluczowe:

prognozowanie makroekonomiczne modele DSGE estymacja Bayesowska

Deskryptory:

  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Kolasa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 347 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2017-01-01

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Lekkie dyski twarde przenośne.
  2. Notebook HP EliteBook z procesorem Core i7 lub szybszym, pamięcią co najmniej RAM 8 GB i systemem operacyjnym MS Windows (3 szt.). Za kwotę 30 000 PLN
  3. Intel Visual Fortran Composer XE dla Windows.
  4. Oprogramowanie Matlab z nastepującymi bibliotekami: Optimization toolbox, Statistics toolbox, Parallel computing toolbox, Symbolic Math toolbox (3 szt.). Za kwotę 24 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Forecasting with DSGE models with financial frictions
    Autorzy:
    Marcin Kolasa, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Dynare Working Paper (rok: 2014, tom: 40, strony: 13516), Wydawca: CEPREMAP
    Status:
    Opublikowana
  2. Forecasting using DSGE models with financial frictions IF: 1,944
    Autorzy:
    Marcin Kolasa, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2015, tom: 31(1), strony: 44580), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2014.05.001 - link do publikacji
  3. Plausibility of big shocks within a linear state space setting with skewness
    Autorzy:
    Grzegorz Koloch
    Czasopismo:
    MPRA Paper (rok: 2016, tom: 69001, strony: 44588), Wydawca: MPRA
    Status:
    Opublikowana
  4. Smets and Wouters model estimated with skewed shocks - empirical study of forecasting properties
    Autorzy:
    Grzegorz Koloch
    Czasopismo:
    Collegium of Economic Analysis Working Paper Series (rok: 2016, tom: 23, strony: 12420), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
  5. Identifying skewness of structural shocks within a first-order DSGE economy IF: 1,198
    Autorzy:
    Grzegorz Koloch
    Czasopismo:
    Journal of Economic Dynamics and Control , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  6. Does foreign sector help forecast domestic variables in DSGE models?
    Autorzy:
    Marcin Kolasa, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    Collegium of Economic Analysis Working Paper Series (rok: 2016, tom: 22, strony: 44591), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Status:
    Opublikowana
  7. Does the foreign sector help forecast domestic variables in DSGE models? IF: 3,386
    Autorzy:
    Marcin Kolasa, Michał Rubaszek
    Czasopismo:
    International Journal of Forecasting (rok: 2018, tom: 34(4), strony: 809-821), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.ijforecast.2018.05.008 - link do publikacji