Change language

Wyszukiwarka projektów

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz

2012/07/B/ST1/03508

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel

ST1 – Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

prof. Leszek Krzysztof Słomiński

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs

OPUS 4 – ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota
432 400 PLN
Rozpoczęcie projektu
2013-07-09
Zakończenie projektu
2016-07-08
Planowany czas trwania projektu
36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. laptop (3 szt.). Za kwotę 18 000 PLN
  2. skaner. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (20)

  1. Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation

    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Probability and Mathematical Statistics (rok: 2015, tom: 35, strony: 343-365), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
    Status:
    Opublikowana

  2. On reflected Stratonovich stochastic differential equations

    Autorzy:
    Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2015, tom: 125, strony: 759-779), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana

  3. Renormalized solutions of semilinear equations involving measure data and operator corresponding to Dirichlet form

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl. (rok: 2015, tom: 22, strony: 1911-1934), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s00030-015-0350-1 – link do publikacji

  4. The Early Exercise Premium Representation for American Options and Multiply Assets

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Optimization (rok: 2016, tom: 73, strony: 99-114), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s00245-015-9293-5 – link do publikacji

  5. Weak and strong discrete-time approximation of fractional SDEs

    Autorzy:
    Adrian Falkowski, Leszek Słomiński i Bartosz Ziemkiewicz
    Czasopismo:
    Lithuanian Mathematical Journal (rok: 2014, tom: 54 (4), strony: 409-428), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s10986-014-9253-9 – link do publikacji

  6. On Wong-Zakai type approximations of reflected diffusions

    Autorzy:
    Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Electronic Journal of Probability (rok: 2014, tom: 19 (118), strony: 46037), Wydawca: IMS and Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1214/EJP.v19-3425 – link do publikacji

  7. Reflected BSDEs in time-dependent convex regions

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak, Andrzej Rozkosz i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2015, tom: 125, strony: 571-596), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spa.2014.09.013 – link do publikacji

  8. Reflected BSDEs on filtered probability spaces

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2015, tom: 125, strony: 4204-4241), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spa.2015.06.006 – link do publikacji

  9. New characterizations of S topology on the Skorokhod space

    Autorzy:
    Adam Jakubowski
    Czasopismo:
    Electronic Communications in Probability (rok: 2018, tom: 23(2), strony: 46038), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1214/17-ECP105 – link do publikacji

  10. Systems of semilinear parabolic variational inequalities with time-dependent convex obstacles

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak, Andrzej Rozkosz i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Applied Mathematics and Optimalizations (rok: 2018, tom: 77, strony: 541-566), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s00245-016-9387-8 – link do publikacji

  11. Semilinear elliptic equations with Dirichlet operator and singular nonlinearities

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak
    Czasopismo:
    Journal of Functional Analysis (rok: 2017, tom: 272, strony: 929-975), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jfa.2016.10.029 – link do publikacji

  12. SDEs with constraints driven by semimartingales and processes with bounded p-variation

    Autorzy:
    Adrian Falkowski i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2017, tom: 127, strony: 3536-3557), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.spa.2017.03.003 – link do publikacji

  13. Nonlinear parabolic SPDEs involving Dirichlet operators

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Studia Mathematica (rok: 2015, tom: 230, strony: 215-263), Wydawca: Instytut Matematyczny PAN
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.4064/sm8328-1-2016 – link do publikacji

  14. Obstacle problem for semilinear parabolic equations with measure data

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Czasopismo:
    Journal of Evolution Equations (rok: 2015, tom: 15, strony: 457-491), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s00028-014-0269-8 – link do publikacji

  15. Cadlag Skorokhod problem driven by a maximal monotone operator

    Autorzy:
    Lucian Maticiuc, Aurel Rascanu, Leszek Słomiński i Mateusz Topolewski
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2015, tom: 429, strony: 759-779), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1016/j.jmaa.2015.03.086 – link do publikacji

  16. Stochastic integration with respect to cylindrical Levy processes

    Autorzy:
    Adam Jakubowski i Markus Riedle
    Czasopismo:
    The Annals of Probability (rok: 2017, tom: 45(6B), strony: 4273-4306), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1214/16-AOP1164 – link do publikacji

  17. Multivalued monotone stochastic differential equations with jumps

    Autorzy:
    Lucian Maticiuc, Aurel Rascanu i Leszek Słomiński
    Czasopismo:
    Stochastics and Dynamics (rok: 2017, tom: 17, 1750018, strony: 25), Wydawca: World Scientific Publishing Company
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1142/S0219493717500186 – link do publikacji

  18. Reflected BSDEs with regulated trajectories

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak, Maurycy Rzymowski i Leszek Słomiński
    Status:
    Przyjęta do publikacji

  19. The valuation of American options in multidimensional exponential Levy model

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Status:
    Przyjęta do publikacji

  20. Large time behaviour of solutions to parabolic equations with Dirichlet operator and nonlinear dependence on measure data

    Autorzy:
    Tomasz Klimsiak i Andrzej Rozkosz
    Status:
    Przyjęta do publikacji

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski